Search academic texts

Information × Registration Number 2115U005823, Article popup.category Стаття Title Prediction of time series by sampling (AI translated) popup.author Кучанський Олександр ЮрійовичНіколенко Володимир ВолодимировичKuchanskyi Oleksandr YuriiovychNikolenko Volodymyr Volodymyrovych popup.publication 01-01-2015 popup.source_user Київський національний університет будівництва і архітектури popup.source https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/6116 popup.publisher КНУБА Description Розглянуто альтернативні формули для знаходження оцінок прогнозів за цим методом часових рядів, які є персистентними, проте близькі до випадкових. Дослідження на персистентність може бути проведене на основі фрактального R/S-аналізу часового ряду шляхом розрахунку показника Херста. В даному дослідженні введені поняття рівності, e -еквівалентності та ed -еквівалентності часових рядів. Наведені теоретичні викладки можуть бути використані для прогнозування булевих часових рядів та дискретних часових рядів, які приймають скінченні цілі значення з деякого заданого відрізку. Наведено формули для розрахунку довірчих інтервалів прогнозів для даних часових рядів. popup.nrat_date 2026-04-20 Close