Search academic texts

Information × Registration Number 2115U006244, Article popup.category Стаття Title Methods for identifying trends in financial time series based on trend forecasting models (AI translated) popup.author Кучанський Олександр ЮрійовичНіколенко Володимир ВолодимировичРаченко Аліна ВіталіївнаKuchanskyi Oleksandr YuriiovychNikolenko Volodymyr VolodymyrovychRachenko Alina Vitaliivna popup.publication 01-01-2015 popup.source_user Київський національний університет будівництва і архітектури popup.source https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/5452 popup.publisher КНУБА Description У процесі управління складними системами та прийняття рішень в економіці і фінансах часто виникає задача прогнозування дискретних часових рядів, а також ідентифікації моментів зміни їх тенденцій. Складність прогнозування та ідентифікації моментів зміни тенденцій фінансових часових рядів пов’язана з тим, що такі часові ряди можуть бути близькими до випадкових, наприклад, ряди курсових пар. В дослідженні формалізовано метод, який дозволяє ідентифікувати моменти зміни тенденцій, тобто точки локального максимуму та мінімуму з різними потужностями правих і лівих плечей на основі комплексу з наївних та трендових моделей прогнозування: плинні, ірраціональні, дробові, різницеві. Побудований метод може бути використано для формування стратегій прийняття рішень на біржі. popup.nrat_date 2026-04-20 Close