Search academic texts

Information × Registration Number 2120U009337, Article popup.category Стаття, Опубліковано Title Development of Pricing Models in the Sugar Market and Their Forecasting on Commodity Exchanges popup.author Chychulina KseniiaChychulina Kseniia popup.publication 02-08-2020 popup.source_user Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» popup.source https://journals.nupp.edu.ua/eir/article/view/1917 popup.publisher Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" Description Розглянуто динаміку цін на ф’ючерсні контракти на ринку цукру, зокрема: два – «Sugar № 11 Futures», «Sugar № 16 Futures» – на Intercontinental Commodity Exchange ­ ICE; один – «White Sugar Futures (№ 407)» – на London intercontinential financial futures and options exchange ­ Liffe; один – «Sugar White» – на Zhengzhou Commodity Exchange ­ ZCE. З метою прогнозування ціни на цукор на London intercontinential financial futures and options exchange ­ Liffe застосовано кореляційно-регресійний аналіз та представлено основні етапи побудови множинної лінійної кореляційно-регресійної моделі. Наведено динаміку середньорічної вартості ф’ючерсного контракту White Sugar Futures (№ 407). Для експрес-діагностики адекватності множинної кореляційно-регресійної моделі використано F-критерій Фішера. У цілому визначено, що до основних показників цін на товарних біржах також слід віднести рівень цін (котирування) за операціями з реальним товаром і ф’ючерсними операціями; базові ціни, ціни пропозиції, ціни попиту, ціни продажу; середні ціни за період; розрив цін ф’ючерсних операцій; індекси цін (Пааше, Ласпейреса, Фішера); середнє квадратичне відхилення цін. На товарних біржах в умовах сформованих ринкових відносин аналіз та прогноз цін здійснено за допомогою фундаментального і технічного методів. Мета їх використання одна – визначити напрям руху цін на товарному біржовому ринку, а методи реалізації різні. Так, фундаментальний метод ґрунтується на вивченні умов, відповідно до яких функціонує ринок, а технічний – на визначенні його ефективності. Коефіцієнти регресії показують, наскільки в середньому змінюється середньорічна ціна White Sugar Futures (№ 407) при зміні кожного з факторів за фіксованих значень інших факторів, включених у рівняння. Так, зростання обсягу світового виробництва на 1 метричну тонну скорочує середньорічну ціну White Sugar Futures (№ 407) в середньому на 0,68 цента, зростання середньорічної вартості нафти на 1 долар США збільшує середньорічну ціну White Sugar Futures (№ 407) в середньому на 0,82 цента. popup.nrat_date 2026-04-19 Close