Search academic texts

Information × Registration Number 2124U000133, Article popup.category Опубліковано, Стаття Title MODELS AND METHODS OF OPTIMIZING THE CHOICE OF AN INVESTMENT PORTFOLIO popup.author Дубровін В. І.Юськів О. І.Dubrovin V. I.Yuskiv O. I. popup.publication 03-11-2024 popup.source_user Журнал "Радіоелектроніка, інформатика, управління" (Національний університет "Запорізька політехніка") popup.source https://ric.zp.edu.ua/article/view/314495 popup.publisher National University "Zaporizhzhia Polytechnic" Description Розглянуто основні складові оптимального портфеля (очікуваний прибуток портфеля і стандартне відхилення як міра ризику), які дозволяють агенту фінансового ринку неперервно реструктурувати портфель (роблячи максимальною користь проміжного використання і (або) остаточного капіталу) у відповідності з інвестиційними можливостями, які змінюються стохастично. Проаналізовані методі оптимізації (метод Марковіца і Шарпа), а також розглянута роль функції корисності для формування інвестиційного портфеля. popup.nrat_date 2026-03-02 Close