Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2124U000133, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Опубліковано, Стаття Назва роботи МОДЕЛІ І МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИБОРУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ Автор Дубровін В. І.Юськів О. І.Dubrovin V. I.Yuskiv O. I. Дата публікації 03-11-2024 Постачальник інформації Журнал "Радіоелектроніка, інформатика, управління" (Національний університет "Запорізька політехніка") Першоджерело https://ric.zp.edu.ua/article/view/314495 Видання National University "Zaporizhzhia Polytechnic" Опис Розглянуто основні складові оптимального портфеля (очікуваний прибуток портфеля і стандартне відхилення як міра ризику), які дозволяють агенту фінансового ринку неперервно реструктурувати портфель (роблячи максимальною користь проміжного використання і (або) остаточного капіталу) у відповідності з інвестиційними можливостями, які змінюються стохастично. Проаналізовані методі оптимізації (метод Марковіца і Шарпа), а також розглянута роль функції корисності для формування інвестиційного портфеля. Додано в НРАТ 2026-03-02 Закрити