Search academic texts

Information × Registration Number 2124U001163, Article popup.category Бакалаврська робота Title popup.author Вітенко Ігор Олегович popup.publication 01-01-2024 popup.source_user Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» popup.source https://ela.kpi.ua/handle/123456789/69174 popup.publisher Київ Description У даній роботі розглядається метод прогнозування цін на американські опціони типу put та call за допомогою нейронних диференціальних рівнянь на основі данних з фондового ринку та синтетичних. Було розглянуто дві архітектури нейронної мережі, запропоновано підхід до генерації синтетичних данних, порівняння методів попередньої обробки та оптимізації для нашої задачі. В ході дослідження, було показано що метод нейронних диференціальних рівнянь є гарним доповненням до класичних чисельних методів розв’язання диференціальних рівнянь в частинних похідних, зберігаючи за собою їх сильні сторони, та адекватним аналогом до методів, які використовують лише машинне навчання. popup.nrat_date 2025-01-29 Close