Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2124U001163, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Бакалаврська робота Назва роботи Нейронні диференціальні рівняння для прогнозування цін фінансових інструментів на прикладі американських опціонів Автор Вітенко Ігор Олегович Дата публікації 01-01-2024 Постачальник інформації Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Першоджерело https://ela.kpi.ua/handle/123456789/69174 Видання Київ Опис У даній роботі розглядається метод прогнозування цін на американські опціони типу put та call за допомогою нейронних диференціальних рівнянь на основі данних з фондового ринку та синтетичних. Було розглянуто дві архітектури нейронної мережі, запропоновано підхід до генерації синтетичних данних, порівняння методів попередньої обробки та оптимізації для нашої задачі. В ході дослідження, було показано що метод нейронних диференціальних рівнянь є гарним доповненням до класичних чисельних методів розв’язання диференціальних рівнянь в частинних похідних, зберігаючи за собою їх сильні сторони, та адекватним аналогом до методів, які використовують лише машинне навчання. Додано в НРАТ 2025-01-29 Закрити