Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0309U000026, 0108U001590 , Науково-дослідна робота Назва роботи Обчислення ймовірності небанкрутства страхової компанії, що функціонує на (B,S)-ринку. Назва етапу роботи Класична модель Лундберга Керівник роботи Бондарєв Борис Володимирович, Дата реєстрації 13-01-2009 Організація виконавець Донецький національний університет імені Василя Стуса Опис етапу Було отримане диференціальне рівняння, розв?язок якого є ймовірністю банкрутства страхової компанії. Перший випадок – розміщення капіталу на банківському депозиті. Другий випадок - розміщення капіталу на (B, S) - ринку. Для експоненціально розподілених розмірів виплат, для Г(n,?) - розподілення виплат, для Г(m,?) та Г(n,?1) - виплат та внесків. Встановлені оцінки збіжності інтегральних функціоналів, стохастичних інтегралів включно, від дифузійних процесів з періодичними коефіцієнтами. Встановлена оцінка збіжності розв’язків диференційних рівнянь, які знаходяться під дією періодичних стохастичних збурень. Розглянуто оцінки невідомих параметрів та задача Р. Мертона для таких рівнянь. Опис продукції Автори роботи Додано в НРАТ 2020-04-02 Закрити