Search academic texts

Information × Registration Number 2122U000691, Article popup.category Опубліковано, Стаття Title MODELING RISK FACTORS INTERACTION AND RISK ESTIMATION WITH COPULAS popup.author Кузнецова Н. В.Гуськова В. Г.Бідюк П. І.Мацукі Й.Левенчук Л. Б.Kuznietsova N. V.Huskova V. H.Bidyuk P. I.Matsuki Y.Levenchuk L. B. popup.publication 17-06-2022 popup.source_user Журнал "Радіоелектроніка, інформатика, управління" (Національний університет "Запорізька політехніка") popup.source https://ric.zp.edu.ua/article/view/259311 popup.publisher National University "Zaporizhzhia Polytechnic" Description Актуальність. Різні типи ризиків притаманні практично всім видам людської діяльності. Зазвичай ризики характеризуються наявністю множини факторів ризику, невизначеностями, неповнотою і низькою якістю наявних даних. Задача математичного моделювання ризиків є досить популярною, беручи до уваги можливі невизначеності і взаємодію факторів ризику. Такі моделі необхідні для розв’язання задач прогнозування втрат і прийняття належних управлінських рішень. Мета роботи. Метою цього дослідження є розробка методу моделювання багатовимірного ризику з використанням спеціальних функцій копул. Моделі пропонуються у формі багатовимірних розподілів. Метод. Технологія моделювання ґрунтується на використанні спеціальних властивостей копул, які дають можливість побудувати коректні багатовимірні розподіли для вибраних факторів ризику. У статті подано формальний опис вибранихкопул, аналіз їх властивостей і можливостей практичного застосування у системах менеджменту ризиків. Подані прикладипрактичного застосування копул до побудови багатовимірних розподілів з використанням згенерованих і фактичних статистичних даних. Результати. Отримані результати будуть корисними для подальших теоретичних досліджень, а також для практичного використання у системах менеджменту ризиків. Розподіли, побудовані за допомогою копул, створюють основу для розв’язання задач прогнозування можливих втрат і прийняття належних рішень стосовно менеджменту ризиків. Висновки. Таким чином, задача побудови багатовимірних розподілів для множини факторів ризику може бути успішно розв’язана завдяки використанню спеціальних функцій копул. popup.nrat_date 2026-03-01 Close