Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2123U002845, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Бакалаврська робота Назва роботи Прогнозування часових рядів ринкового курсу криптовалют Автор Радченко Дмитро Олексійович Дата публікації 01-01-2023 Постачальник інформації Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Першоджерело https://ela.kpi.ua/handle/123456789/60467 Видання Київ Опис Кваліфікаційна робота: 89 с., 6 табл., 20 рис., 2 додатки, 20 джерел. Об'єкт дослідження: прогнозування часових рядів рекурентними нейронними мережами LSTM та GRU. Мета роботи: поглибити знання щодо прогнозування часових рядів рекурентними нейронними мережами LSTM та GRU, розробити архітектури нейронних мереж з шарами LSTM та GRU, інтерпретувати параметри мереж та отримати змістовні результати на практичній задачі прогнозування фінансового повернення з активу. Методи досліджень: поняття і методи фінансового технічного аналізу, методів оптимізації, алгоритми та підходи машинного навчання, нейронних мереж. Одержані висновки та їх новизна: нейронні мережі є потужним сучасним підходом для вирішення задачі прогнозування часових рядів. Розроблені архітектури мереж пропонують як і низько ризикові, так і високо ризикові точки входу в фінансову угоду. Результати досліджень можуть бути застосовані при використанні моделей як торгових сигналів експертами інвестиційної криптовалютної галузі. В залежності від типу торгівлі можна використовувати модель із шарами LSTM для низько ризикової торгівля та модель із шарами GRU для високо ризикової торгівлі. Наведено інтерпретацію параметрів нейронних мереж, що вирішує проблему «чорного ящику». Додано в НРАТ 2025-01-29 Закрити