Search academic texts

Registration Number

0402U002145, Candidate dissertation

Title

Economic-mathematical modeling of the process of price formation in the option market

Author

Sil'chenko Maryna Valeriyivna,

popup.head Sharapov Oleksandr Dmytrovych
popup.opponent Вітлінський Вальдемар Володимирович
popup.opponent Краснікова Лариса Іванівна

Status

к.е.н., 08.03.02, Економіко-математичне моделювання

Date

13-06-2002

Description

Цінові процеси на ринку опціонів. Аналіз та моделювання процесів ціноутворення на ринку опціонів за умов програмної торгівлі. Методами дослідження є методи фінансової математики, Роте, Бубнова-Гальоркіна. Побудована економіко-математична модель з урахуванням операційних витрат і отримано її аналітичний розв'язок. Запропоновано алгоритм знаходження наближеного аналітичного розв'язку моделі із зворотнім зв'язком. Розроблено практичні рекомендації і програмний комплекс. Сферою використання є фінансовий ринок.