Пошук академічних текстів

Реєстраційний номер

0402U002145, Кандидатська дисертація

Назва роботи

Економіко-математичне моделювання процесу ціноутворення на ринку опціонів

Здобувач

Сільченко Марина Валеріївна,

Керівник Шарапов Олександр Дмитрович
Опонент Вітлінський Вальдемар Володимирович
Опонент Краснікова Лариса Іванівна

На здобуття

к.е.н., 08.03.02, Економіко-математичне моделювання

Дата захисту

13-06-2002

Опис

Цінові процеси на ринку опціонів. Аналіз та моделювання процесів ціноутворення на ринку опціонів за умов програмної торгівлі. Методами дослідження є методи фінансової математики, Роте, Бубнова-Гальоркіна. Побудована економіко-математична модель з урахуванням операційних витрат і отримано її аналітичний розв'язок. Запропоновано алгоритм знаходження наближеного аналітичного розв'язку моделі із зворотнім зв'язком. Розроблено практичні рекомендації і програмний комплекс. Сферою використання є фінансовий ринок.