Кандидатська дисертація. Галкін Андрій Ігорович. Математичні моделі оцінки боргових цінних паперів з урахуванням кредитного ризику

Registration Number

0410U006466, Candidate dissertation

Status

к.е.н.

Date

17-12-2010

popup.evolution

.

Title

The mathematical models for debt securities assessment with credit risk consideration

Author

Galkin Andrii Igorovich,

popup.head Dolinskiy Leonid Borisjvich
popup.opponent Соловйов Володимир Миколайович
popup.opponent Глущевський В'ячеслав Валентинович

popup.rada

Kiev national economic university by Vadima Getmana

Description

Інвестиційно-кредитні операції з облігаційними та вексельними зобов'язаннями в Україні. Розробка концептуальних положень та відповідного інструментарію моделювання оцінки основних інвестиційних параметрів боргових цінних паперів з урахуванням кредитного ризику. Методологічні підходи економіко-математичного моделювання фінансових процесів, математичний апарат теорії ймовірностей, методологічні підходи ризикології, інструментарій фінансової математики. Обґрунтовано цілісну концепцію та розроблено систему економіко-математичних моделей оцінювання інвестиційних параметрів боргових цінних паперів з урахуванням кредитного ризику та відповідні підходи та моделі управління кредитним ризиком векселів та облігацій. Впроваджено систему моделей аналізу та управління кредитним ризиком векселів та облігацій та його адекватного врахування при оцінюванні їх інвестиційних параметрів, а також відповідне програмне забезпечення для підтримки прийняття інвестиційних рішень, що дозволяє підвищити якість, надійність та ефективність функціонування механізмів вексельного та облігаційного обігу в Україні. Фінансово-економічна сфера, навчальний процес.

Registration Date

2010-12-21

popup.nrat_date

2020-04-04 / 2026-06-30