Кандидатська дисертація. Галкін Андрій Ігорович. Математичні моделі оцінки боргових цінних паперів з урахуванням кредитного ризику

Реєстраційний номер

0410U006466, Кандидатська дисертація

На здобуття

к.е.н.

Дата захисту

17-12-2010

Статус

Захищена

Назва роботи

Математичні моделі оцінки боргових цінних паперів з урахуванням кредитного ризику

Здобувач

Галкін Андрій Ігорович,

Керівник Долінський Леонід Борисович
Опонент Соловйов Володимир Миколайович
Опонент Глущевський В'ячеслав Валентинович

Установа, організація, у вченій раді якої відбудеться/відбувся захист

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Опис

Інвестиційно-кредитні операції з облігаційними та вексельними зобов'язаннями в Україні. Розробка концептуальних положень та відповідного інструментарію моделювання оцінки основних інвестиційних параметрів боргових цінних паперів з урахуванням кредитного ризику. Методологічні підходи економіко-математичного моделювання фінансових процесів, математичний апарат теорії ймовірностей, методологічні підходи ризикології, інструментарій фінансової математики. Обґрунтовано цілісну концепцію та розроблено систему економіко-математичних моделей оцінювання інвестиційних параметрів боргових цінних паперів з урахуванням кредитного ризику та відповідні підходи та моделі управління кредитним ризиком векселів та облігацій. Впроваджено систему моделей аналізу та управління кредитним ризиком векселів та облігацій та його адекватного врахування при оцінюванні їх інвестиційних параметрів, а також відповідне програмне забезпечення для підтримки прийняття інвестиційних рішень, що дозволяє підвищити якість, надійність та ефективність функціонування механізмів вексельного та облігаційного обігу в Україні. Фінансово-економічна сфера, навчальний процес.

Дата реєстрації

2010-12-21

Додано/оновлено в НРАТ

2020-04-04 / 2026-06-30