Search academic texts

Information × Registration Number 0509U000276, Doctoral dissertation Status д.е.н. Date 29-04-2009 popup.evolution o Title Economic-mathematical modeling of non-standard options pricing processes. Author Ivashchuk Nataliya Loenidivna, popup.head Yeleyko V.I. popup.opponent Благун І.С. popup.opponent Лонадр С.Л. popup.opponent Лук'яненко І.Г. Description Запропоновано нові підходи до моделювання динаміки цін нестандартних опціонів з метою вирішення проблеми врахування стохастичного характеру їхніх параметрів. На відміну від відомих моделей із фіксованими параметрами, це дозволяє суттєвим чином підвищувати точність прогнозованих цін опціонів. Розроблено економіко-математичні моделі ціноутворення: нестандартних опціонів європейського стилю виконання із врахуванням: стохастичних стрибкоподібних змін відсоткової ставки без ризику; стохастичного стрибкоподібного характеру дохідності базового активу; стохастичного характеру параметрів змінності цін інвестиційного портфеля декількох базових активів. На основі цих моделей проведено експериментальні розрахунки із використанням сучасних засобів математичного програмування. Registration Date 2009-04-29 popup.nrat_date 2020-04-04 Close