Registration Number
0509U000276, Doctoral dissertation
Status
д.е.н.
Date
29-04-2009
popup.evolution
.
Title
Economic-mathematical modeling of non-standard options pricing processes.
Author
Ivashchuk Nataliya Loenidivna,
popup.head Yeleyko V.I.
popup.opponent Благун І.С.
popup.opponent Лонадр С.Л.
popup.opponent Лук'яненко І.Г.
popup.rada
Ivan Franko National University of Lviv
Description
Запропоновано нові підходи до моделювання динаміки цін нестандартних опціонів з метою вирішення проблеми врахування стохастичного характеру їхніх параметрів. На відміну від відомих моделей із фіксованими параметрами, це дозволяє суттєвим чином підвищувати точність прогнозованих цін опціонів. Розроблено економіко-математичні моделі ціноутворення: нестандартних опціонів європейського стилю виконання із врахуванням: стохастичних стрибкоподібних змін відсоткової ставки без ризику; стохастичного стрибкоподібного характеру дохідності базового активу; стохастичного характеру параметрів змінності цін інвестиційного портфеля декількох базових активів. На основі цих моделей проведено експериментальні розрахунки із використанням сучасних засобів математичного програмування.
Registration Date
2009-05-18
popup.nrat_date
2020-04-04 / 2026-06-30
