Добкторська дисертація. Іващук Наталія Леонідівна. Економіко-математичне моделювання процесів ціноутворення нестандартних опціонів.

Реєстраційний номер

0509U000276, Докторська дисертація

На здобуття

д.е.н.

Дата захисту

29-04-2009

Статус

Захищена

Назва роботи

Економіко-математичне моделювання процесів ціноутворення нестандартних опціонів.

Здобувач

Іващук Наталія Леонідівна,

Керівник Єлейко В.І.
Опонент Благун І.С.
Опонент Лонадр С.Л.
Опонент Лук'яненко І.Г.

Установа, організація, у вченій раді якої відбудеться/відбувся захист

Львівський національний університет імені Івана Франка

Опис

Запропоновано нові підходи до моделювання динаміки цін нестандартних опціонів з метою вирішення проблеми врахування стохастичного характеру їхніх параметрів. На відміну від відомих моделей із фіксованими параметрами, це дозволяє суттєвим чином підвищувати точність прогнозованих цін опціонів. Розроблено економіко-математичні моделі ціноутворення: нестандартних опціонів європейського стилю виконання із врахуванням: стохастичних стрибкоподібних змін відсоткової ставки без ризику; стохастичного стрибкоподібного характеру дохідності базового активу; стохастичного характеру параметрів змінності цін інвестиційного портфеля декількох базових активів. На основі цих моделей проведено експериментальні розрахунки із використанням сучасних засобів математичного програмування.

Дата реєстрації

2009-05-18

Додано/оновлено в НРАТ

2020-04-04 / 2026-06-30