Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0509U000276, Докторська дисертація На здобуття д.е.н. Дата захисту 29-04-2009 Статус Запланована Назва роботи Економіко-математичне моделювання процесів ціноутворення нестандартних опціонів. Здобувач Іващук Наталія Леонідівна, Керівник Єлейко В.І. Опонент Благун І.С. Опонент Лонадр С.Л. Опонент Лук'яненко І.Г. Опис Запропоновано нові підходи до моделювання динаміки цін нестандартних опціонів з метою вирішення проблеми врахування стохастичного характеру їхніх параметрів. На відміну від відомих моделей із фіксованими параметрами, це дозволяє суттєвим чином підвищувати точність прогнозованих цін опціонів. Розроблено економіко-математичні моделі ціноутворення: нестандартних опціонів європейського стилю виконання із врахуванням: стохастичних стрибкоподібних змін відсоткової ставки без ризику; стохастичного стрибкоподібного характеру дохідності базового активу; стохастичного характеру параметрів змінності цін інвестиційного портфеля декількох базових активів. На основі цих моделей проведено експериментальні розрахунки із використанням сучасних засобів математичного програмування. Дата реєстрації 2009-04-29 Додано в НРАТ 2020-04-04 Закрити