Search academic texts

Information × Registration Number 0520U100102, Doctoral dissertation Status Доктор технічних наук Date 06-02-2020 popup.evolution o Title Models, methods and information technology for forecasting of nonstationary financial processes and associated risks Author Kozhukhivska Olga Andriivna, Кандидат технічних наук popup.head Vyshnivskyi Viktor V. popup.advisor Vyshnivskyi Viktor V. popup.opponent Subach Ihor Yu. popup.opponent Yesin Vitalii Ivanovych popup.opponent Rak Taras Yevgenovych Description У роботі вирішена актуальна науково-прикладна проблема розробки моделей, методів та інформаційної технології прогнозування нестаціонарних фінансових процесів і супутніх ризиків в умовах невизначеності розвитку фінансових та економічних процесів. Розроблені метод побудови гібридної прогнозуючої моделі на основі поєднання методу групового врахування аргументів та нейронних мереж, метод структурно-параметричного синтезу моделей нелінійних нестаціонарних процесів на основі гібридних структур МГУА-нейронні мережі, робастний оптимальний фільтр Калмана для нелінійних нестаціонарних (гетероскедастичних) процесів. Використовуючи запропоновані нові і удосконалені існуючі моделі і методи гетероскедастичних процесів, розроблена програмно інформаційна система підтримки прийняття рішень, що характеризується універсальністю застосування та розширенням її функціональних можливостей розв’язання практичних задач моделювання, прогнозування розвитку нестаціонарних процесів та оцінювання супутніх фінансових ризиків. Результати роботи використано в банківських установах і страхових компаніях. Результати дисертаційної роботи впроваджено у вигляді методів і засобів побудови математичних моделей нелінійних нестаціонарних процесів у навчальному процесі кафедри якості, стандартизації та управління проектами Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького. Registration Date 2020-02-06 popup.nrat_date 2020-04-03 Close