Registration Number
0520U100102, Doctoral dissertation
Status
Доктор технічних наук
Date
06-02-2020
popup.evolution
.
Title
Models, methods and information technology for forecasting of nonstationary financial processes and associated risks
Author
Kozhukhivska Olga Andriivna, Кандидат технічних наук
popup.head Vyshnivskyi Viktor V.
popup.advisor Vyshnivskyi Viktor V.
popup.opponent Subach Ihor Yu.
popup.opponent Yesin Vitalii Ivanovych
popup.opponent Rak Taras Yevgenovych
popup.rada
State University of Telecommunications
Description
У роботі вирішена актуальна науково-прикладна проблема розробки моделей, методів та інформаційної технології прогнозування нестаціонарних фінансових процесів і супутніх ризиків в умовах невизначеності розвитку фінансових та економічних процесів. Розроблені метод побудови гібридної прогнозуючої моделі на основі поєднання методу групового врахування аргументів та нейронних мереж, метод структурно-параметричного синтезу моделей нелінійних нестаціонарних процесів на основі гібридних структур МГУА-нейронні мережі, робастний оптимальний фільтр Калмана для нелінійних нестаціонарних (гетероскедастичних) процесів.
Використовуючи запропоновані нові і удосконалені існуючі моделі і методи гетероскедастичних процесів, розроблена програмно інформаційна система підтримки прийняття рішень, що характеризується універсальністю застосування та розширенням її функціональних можливостей розв’язання практичних задач моделювання, прогнозування розвитку нестаціонарних процесів та оцінювання супутніх фінансових ризиків.
Результати роботи використано в банківських установах і страхових компаніях.
Результати дисертаційної роботи впроваджено у вигляді методів і засобів побудови математичних моделей нелінійних нестаціонарних процесів у навчальному процесі кафедри якості, стандартизації та управління проектами Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького.
Registration Date
2020-02-24
popup.nrat_date
2020-04-03 / 2026-06-30
