Реєстраційний номер
0520U100102, Докторська дисертація
На здобуття
Доктор технічних наук
Дата захисту
06-02-2020
Статус
Захищена
Назва роботи
Моделі, методи та інформаційна технологія прогнозування нестаціонарних фінансових процесів і супутніх ризиків
Здобувач
Кожухівська Ольга Андріївна, Кандидат технічних наук
Керівник Вишнівський Віктор Вікторович
Консультант Вишнівський Віктор Вікторович
Опонент Субач Ігор Юрійович
Опонент Єсін Віталій Іванович
Опонент Рак Тарас Євгенович
Установа, організація, у вченій раді якої відбудеться/відбувся захист
Державний університет телекомунікацій
Опис
У роботі вирішена актуальна науково-прикладна проблема розробки моделей, методів та інформаційної технології прогнозування нестаціонарних фінансових процесів і супутніх ризиків в умовах невизначеності розвитку фінансових та економічних процесів. Розроблені метод побудови гібридної прогнозуючої моделі на основі поєднання методу групового врахування аргументів та нейронних мереж, метод структурно-параметричного синтезу моделей нелінійних нестаціонарних процесів на основі гібридних структур МГУА-нейронні мережі, робастний оптимальний фільтр Калмана для нелінійних нестаціонарних (гетероскедастичних) процесів.
Використовуючи запропоновані нові і удосконалені існуючі моделі і методи гетероскедастичних процесів, розроблена програмно інформаційна система підтримки прийняття рішень, що характеризується універсальністю застосування та розширенням її функціональних можливостей розв’язання практичних задач моделювання, прогнозування розвитку нестаціонарних процесів та оцінювання супутніх фінансових ризиків.
Результати роботи використано в банківських установах і страхових компаніях.
Результати дисертаційної роботи впроваджено у вигляді методів і засобів побудови математичних моделей нелінійних нестаціонарних процесів у навчальному процесі кафедри якості, стандартизації та управління проектами Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького.
Дата реєстрації
2020-02-24
Додано/оновлено в НРАТ
2020-04-03 / 2026-06-30
