Registration Number
0826U002187, PhD dissertation
Status
Доктор філософії
Date
28-07-2026
popup.evolution
.
Title
Cash flow management in a bank's risk management system in the digital economy
Author
Yuliia Kolomiiets,
popup.head Valeriia Kochorba
popup.opponent Vladyslav Lavreniuk
popup.opponent Iryna Chmutova
popup.review Roman Piskunov
popup.review Valeriia V. Baranova
popup.rada
Karazin University
Description
Коломієць Ю.Ю. «Управління грошовими потоками в системі ризик-менеджменту банку в умовах цифрової економіки» – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, 2026. Дисертацію присвячено комплексному формуванню ефективної системи управління грошовими потоками у банках за умов прискореного розвитку цифрової економіки та фінансово-технологічної трансформації.
Метою роботи є розвиток теоретико-методичних засад та розроблення практичного інструментарію управління грошовими потоками банку на основі удосконалення підходів до оцінювання, прогнозування та мінімізації ризиків у системі ризик-менеджменту. Об'єктом дослідження є процеси управління грошовими потоками банку в системі ризик-менеджменту (операційний процес управління й моніторингу). Предметом дослідження є теоретико-методичні положення, підходи та практичний інструментарій управління грошовими потоками, оцінювання й прогнозування ризиків, розробка стратегій управління в цифровій економіці.
Методи дослідження: аналіз, синтез; узагальнення; порівняльний аналіз; економіко-математичні й кількісні методи, регресії, дерева рішень; метод головних компонент; машинне й глибоке навчання, нейромережі, LSTM; сценарний аналіз і стрес-тестування. Інформаційну базу становлять наукові праці, акти України, документи НБУ, МСФЗ, рекомендації Базельського комітету, звітність банків, Інтернет-джерела, та результати власних розрахунків і моделювання автора.
Основні наукові та практичні результати: Обґрунтовано теоретичні засади та рекомендації щодо оптимізації управління грошовими потоками банку через моделювання й алгоритми Data Science. Вирішено такі ключові завдання: здійснено кількісне моделювання валютного ризику й відкритої валютної позиції; розроблено інструменти оцінки кредитного ризику й порівняно філософію формування резервів НБУ та МСФЗ; застосовано сценарну оцінку комплексного ризикового шоку; сформовано механізм оцінювання ризиків на основі машинного й глибокого навчання для сталості потоків.
У першому розділі досліджено особливості розвитку й трансформації банків за діджиталізації, проаналізовано ефективність управління потоками в Україні, розроблено управлінський механізм (що поєднує аналітичні, контрольні, прогностичні й адаптивні компоненти) та розвинено підходи до оцінки кредитного ризику через зіставлення моделей за вимогами НБУ та принципами МСФЗ.
У другому розділі удосконалено інструментальні підходи до оцінки валютного ризику для визначення впливу шокових змін курсу на нормативи. Проведено порівняльний аналіз методик резервування НБУ (консервативніші) та МСФЗ 9 (прогностичний характер). Розвинено підходи до оцінки кредитного ризику через емпіричне зіставлення моделей формування резервів за обома методиками та розроблено стрес-сценарій комплексного впливу валютного й кредитного ризиків на капітал і стійкість банку.
У третьому розділі обґрунтовано використання інтелектуальних інструментів для вибору стратегій управління ліквідністю; запропоновано механізм рішень на основі LSTM-мереж для прогнозних сценаріїв; розроблено концептуальну модель сценарного управління, класифікацію сценаріїв, динамічну модель ліквідності та дорожню карту рекомендацій щодо диверсифікації фінансування, скорингу й управління строковістю активів і пасивів для мінімізації ризиків.
Результати придатні для імплементації моделей оцінки ризиків у банках, обґрунтування резервування, стратегічного планування через глибоке навчання та оптимізації ліквідності й витрат. Розробки впроваджено в навчальний процес ХНУ імені В.Н. Каразіна (дисципліни «Банківський менеджмент», «Ризик-менеджмент у банку» тощо) , а також у практичну діяльність АТ «ВСТ БАНК» (прогнозування потоків через Big Data й машинне навчання) та ТОВ «LIGA ZAKON» (матриця факторних навантажень для сегментації й оптимізації цифрових сценаріїв). Напрям роботи відповідає НДР кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій.
Наукова новизна: полягає в розвитку теоретико-методичних засад управління грошовими потоками банку в системі ризик-менеджменту в умовах цифрової економіки та розробленні цілісного науково-методичного інструментарію оцінювання ризиків, прогнозування потоків, формування адаптивних сценаріїв і вибору стратегічних рішень на основі аналітичних, прогностичних і цифрових інструментів.
Ключові слова: банк, грошові потоки, ризик-менеджмент, цифрова економіка, цифровізація, банківські ризики, кредитний ризик, валютний ризик, кіберризик, моделювання, машинне навчання, прогнозування, стрес-тестування, фінансова стійкість, стратегічне управління ризиками.
Registration Date
2026-06-04
popup.nrat_date
2026-06-04 / 2026-08-28
