Реєстраційний номер
0826U002187, Дисертація доктора філософії
На здобуття
Доктор філософії
Дата захисту
28-07-2026
Статус
Захищена
Назва роботи
Управління грошовими потоками в системі ризик-менеджменту банку в умовах цифрової економіки
Здобувач
Коломієць Юлія Юріївна,
Керівник Кочорба Валерія Юріївна
Опонент Лавренюк Владислав Володимирович
Опонент Чмутова Ірина Миколаївна
Рецензент Піскунов Роман Олександрович
Рецензент Баранова Валерія Вадимівна
Установа, організація, у вченій раді якої відбудеться/відбувся захист
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Опис
Коломієць Ю.Ю. «Управління грошовими потоками в системі ризик-менеджменту банку в умовах цифрової економіки» – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, 2026. Дисертацію присвячено комплексному формуванню ефективної системи управління грошовими потоками у банках за умов прискореного розвитку цифрової економіки та фінансово-технологічної трансформації.
Метою роботи є розвиток теоретико-методичних засад та розроблення практичного інструментарію управління грошовими потоками банку на основі удосконалення підходів до оцінювання, прогнозування та мінімізації ризиків у системі ризик-менеджменту. Об'єктом дослідження є процеси управління грошовими потоками банку в системі ризик-менеджменту (операційний процес управління й моніторингу). Предметом дослідження є теоретико-методичні положення, підходи та практичний інструментарій управління грошовими потоками, оцінювання й прогнозування ризиків, розробка стратегій управління в цифровій економіці.
Методи дослідження: аналіз, синтез; узагальнення; порівняльний аналіз; економіко-математичні й кількісні методи, регресії, дерева рішень; метод головних компонент; машинне й глибоке навчання, нейромережі, LSTM; сценарний аналіз і стрес-тестування. Інформаційну базу становлять наукові праці, акти України, документи НБУ, МСФЗ, рекомендації Базельського комітету, звітність банків, Інтернет-джерела, та результати власних розрахунків і моделювання автора.
Основні наукові та практичні результати: Обґрунтовано теоретичні засади та рекомендації щодо оптимізації управління грошовими потоками банку через моделювання й алгоритми Data Science. Вирішено такі ключові завдання: здійснено кількісне моделювання валютного ризику й відкритої валютної позиції; розроблено інструменти оцінки кредитного ризику й порівняно філософію формування резервів НБУ та МСФЗ; застосовано сценарну оцінку комплексного ризикового шоку; сформовано механізм оцінювання ризиків на основі машинного й глибокого навчання для сталості потоків.
У першому розділі досліджено особливості розвитку й трансформації банків за діджиталізації, проаналізовано ефективність управління потоками в Україні, розроблено управлінський механізм (що поєднує аналітичні, контрольні, прогностичні й адаптивні компоненти) та розвинено підходи до оцінки кредитного ризику через зіставлення моделей за вимогами НБУ та принципами МСФЗ.
У другому розділі удосконалено інструментальні підходи до оцінки валютного ризику для визначення впливу шокових змін курсу на нормативи. Проведено порівняльний аналіз методик резервування НБУ (консервативніші) та МСФЗ 9 (прогностичний характер). Розвинено підходи до оцінки кредитного ризику через емпіричне зіставлення моделей формування резервів за обома методиками та розроблено стрес-сценарій комплексного впливу валютного й кредитного ризиків на капітал і стійкість банку.
У третьому розділі обґрунтовано використання інтелектуальних інструментів для вибору стратегій управління ліквідністю; запропоновано механізм рішень на основі LSTM-мереж для прогнозних сценаріїв; розроблено концептуальну модель сценарного управління, класифікацію сценаріїв, динамічну модель ліквідності та дорожню карту рекомендацій щодо диверсифікації фінансування, скорингу й управління строковістю активів і пасивів для мінімізації ризиків.
Результати придатні для імплементації моделей оцінки ризиків у банках, обґрунтування резервування, стратегічного планування через глибоке навчання та оптимізації ліквідності й витрат. Розробки впроваджено в навчальний процес ХНУ імені В.Н. Каразіна (дисципліни «Банківський менеджмент», «Ризик-менеджмент у банку» тощо) , а також у практичну діяльність АТ «ВСТ БАНК» (прогнозування потоків через Big Data й машинне навчання) та ТОВ «LIGA ZAKON» (матриця факторних навантажень для сегментації й оптимізації цифрових сценаріїв). Напрям роботи відповідає НДР кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій.
Наукова новизна: полягає в розвитку теоретико-методичних засад управління грошовими потоками банку в системі ризик-менеджменту в умовах цифрової економіки та розробленні цілісного науково-методичного інструментарію оцінювання ризиків, прогнозування потоків, формування адаптивних сценаріїв і вибору стратегічних рішень на основі аналітичних, прогностичних і цифрових інструментів.
Ключові слова: банк, грошові потоки, ризик-менеджмент, цифрова економіка, цифровізація, банківські ризики, кредитний ризик, валютний ризик, кіберризик, моделювання, машинне навчання, прогнозування, стрес-тестування, фінансова стійкість, стратегічне управління ризиками.
Дата реєстрації
2026-06-04
Додано/оновлено в НРАТ
2026-06-04 / 2026-08-28
