Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2117U006564, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Стаття, Опубліковано Назва роботи ОСОБЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ З ВІДОМИМ ТРЕНДОМ Автор Korzh Y. M.Tyrtyshnikov A. I.Mavrina M. A.Kurchanov V. M.Korzh Y. M.Tyrtyshnikov A. I.Mavrina M. A.Kurchanov V. M. Дата публікації 17-05-2017 Постачальник інформації Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Першоджерело https://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/320 Видання Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Опис У статті розглянуто особливості моделювання нестаціонарних випадкових процесів з ділянками різними за величиною і швидкістю зміни дисперсії. Показано, що безпосередній розрахунок кореляційної матриці по реаліза- ціям еквівалентний добутку нормованої кореляційної функції, яка може бути апріорно відома, і тренда. Резуль- тати моделювання показали також адаптацію значень вагових коефіцієнтів прогнозуючого фільтра до величини і знаку градієнта дисперсії Додано в НРАТ 2026-04-19 Закрити