Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0205U002757, 0102U001901 , Науково-дослідна робота Назва роботи Стохастичне моделювання еволюцій цінних паперів та суміжні питання. Назва етапу роботи Керівник роботи Бондарєв Б.В., Дата реєстрації 10-05-2005 Організація виконавець Донецький національний університет імені Василя Стуса Опис етапу Для зображення еволюції цін акцій та облігацій запропоновано використовувати процес Орнштейна-Уленбека. Доведено, що запропоновані моделі еволюції цін активів задовольняють умові безарбітражності. Розглянуті задачі оптимізації та побудовані оцінки невідомих параметрів у рекурентних процедурах, описуючих фінансові потоки у банку. Узагальнено результати Р. Мертона на більш загальну модель динаміки ціни акції. Опис продукції Автори роботи Додано в НРАТ 2020-04-02 Закрити