Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0418U003467, Кандидатська дисертація На здобуття Кандидат технічних наук Дата захисту 16-10-2018 Статус Запланована Назва роботи Методи і моделі прогнозування мір динамічних фондових ризиків Здобувач Зражевська Наталія Григорівна, Керівник Панкратова Наталія Дмитрівна Опонент Андрійчук Олег Валентинович Опонент Міхайленко Віктор Мефодійович Опис Дисертаційна робота полягає в розробці системного підходу до моделювання і прогнозування мір ризиків VaR і CVaR, які є найпоширенішими мірами, що використовуються при оцінюванні ризиків фондових бірж. 21 В рамках запропонованого підходу проведено системний аналіз сучасних методів оцінювання мір VaR і CVaR для статичних і динамічних ризиків, результати аналізу сформульовано у вигляді класифікаційних схем. Для врахування властивостей волатильності та сильної залежності, що є характерними для фінансових рядів, для прогнозування VaR і CVaR запропоновано новий Метод Згладжування Автокореляційної Функції. Для прогнозування дисперсії часового ряду модель FIGARCH зводиться до моделі авторегресії нескінченного порядку для квадратів процесу. Для знаходження коефіцієнтів авторегресії розв'язується редукована система ЮлаУокера. Регресійне рівняння для автокореляційної функції, що ґрунтується на означенні сильної залежності, використовується для знаходження оцінок автокореляції. Для уточнення оцінок автокореляційних коефіцієнтів запропоновано оптимізаційну процедуру. Всі етапи системного підходу апробовано на часових рядах, що описують логарифмічну дохідність акцій фондових бірж. Дата реєстрації 2018-10-16 Додано в НРАТ 2020-04-03 Закрити