Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2112U002130, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Стаття Назва роботи Впровадження нових методів оцінки фінансових ризиків банку в умовах волатильності економічного середовища Автор Дата публікації 01-01-2012 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59152 Видання Українська академія банківської справи Національного банку України Опис Криза 1987 р. виявила слабкі сторони застосування інструментів управління ризиками, що існували на той момент, та стимулювала пошук нових підходів до оцінки. Це призвело до швидкого розвитку і широкого застосуванню інноваційного методу – VaR (value-at-risk). Незабаром він став загальновизнаним стандартом вимірювання ризику, а вже у 1999 р. отримав офіційний міжнародний статус, закріплений Базельською угодою. Поступово вкоренилася думка, що VaR адекватно виражає рівень ризику будь-яких інвестиційних портфелів незалежно від їх складу та структури. Проте фінансова криза 2007 р. переконливо показала невідповідність прогнозів, що базувалися на основі VaR, реальним збиткам. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити