Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2112U002260, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Стаття Назва роботи Запровадження сценарного аналізу валютного ризику банку на основі однофакторного стрес-тестування та побудови матриці чутливості Автор Дата публікації 01-01-2012 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57751 Видання Університет банківської справи Національного банку України Опис Присвячено дослідженню інструментарію оцінювання валютного ризику банків. Розроблено інформаційно-логічну схему проведення сценарного аналізу валютного ризику на основі однофакторного стрес-тестування. Результати оцінювання валютного ризику за цією технологією дозволять визначити чутливість фінансових результатів / капіталу банку до зміни валютних курсів. The article investigates currency risk assessment tools for banks. The author developed informationlogical scheme of the scenario analysis of currency risk on the basis of one-factor stress tests. The assessment of currency risk for this technology will determine the sensitivity of financial results / capital to changes in exchange rates. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити