Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2113U003537, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Стаття Назва роботи Comparison of default probability models: Russian experience Автор Дата публікації 01-01-2013 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59410 Видання Українська академія банківської справи Національного банку України Опис Згідно з угодою Базель-II, підвищення ймовірності моделей за замовчуванням ключовий пріоритет управління ризиками. Є чотири основні аспекти цього дослідження: пропонуючи банківську класифікацію за замовчуванням; використовуючи широкий часовий горизонт (квартальна російська банківська статистика з 1998 по 2011 рік); розслідування макроекономічні та інституційні особливості банківського сектора навколишнє середовище і, нарешті, тестування точності розроблених моделей. Under the Basel II accord, improving probability of default models is a key risk-management priority. There are four main aspects of this research: suggesting the bank default classification; using a wide time horizon (quarterly Russian banking statistics from 1998 to 2011); investigating the macroeconomic and institutional characteristics of the banking sector environment and finally, testing the accuracy of the models developed. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити