Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0207U010159, 0105U002769 , Науково-дослідна робота Назва роботи Стохастичні моделі в актуарній і фінансовій математиці Назва етапу роботи Керівник роботи Бондарєв Борис Володимирович, Дата реєстрації 27-12-2007 Організація виконавець Донецький національний університет імені Василя Стуса Опис етапу Для зображення еволюції цін акцій та облігацій запропоновано використовувати винерівський процес із випадковим часом, що моделюється у вигляді Пуассонівського процесу з довільно не убиваючою функцією інтенсивності. Розглянута модель накопиченно-споживчого фонду, у якому виплати керуються деякою послідовністю випадкових велічин - заявок на виплату, причому виплати зоставляють частину капіталу фонду, що є в наявності. Розглянута задача знаходження функції нерозорення страхової компанії, що працює на (B,S) - ринку у випадку якщо вкладення в ризиковий актив припускає деяку відому частку Опис продукції Автори роботи Додано в НРАТ 2020-04-02 Закрити