Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0210U003526, 0107U002041 , Науково-дослідна робота Назва роботи Математичні методи прогнозування функціонування і розвитку складних економічних систем. Назва етапу роботи Керівник роботи Вовк Володимир Михайлович, Дата реєстрації 09-02-2010 Організація виконавець Львівський національний університет імені Івана Франка Опис етапу Для забезпечення ефективного управління складними економічними системами розроблено комплекс економіко-математичних моделей, методів та алгоритмів прогнозування функціонування і розвитку складних економічних систем, якими є сучасні підприємства. Для реалізації поставленої мети було розв'язано такі основні завдання: досліджено процес прийняття рішень у складних економічних систем; розроблено концепцію моделювання управління підприємством в конкурентному середовищі; розроблено інструментарій економіко-математичного моделювання управління підприємством; здійснено моделювання динамічних характеристик фінансових активів, що перебувають в обігу в Україні, зроблено порівняня їх з аналогічними для фінансових ринків інших країн; побудовано економіко-математичні моделі фінансових активів з урахуванням особливостей сучасних фінансових ринків методами теорії динамічного хаосу; побудовано економіко-математичні моделі і методи для аналізу зв'язків між показниками податкового навантаження та ділової активності. Результати дослідження представляють собою комплекс економіко-математичних моделей, методів та алгоритмів прогнозування функціонування і розвитку складних економічних систем що пройшов апробацію практикою економічного аналізу. Опис продукції Для пояснення нелінійного, нестаціонарного характеру фінансових ринків запропоновано методи теорії детермінованого хаосу. Проведені обчислення із застосуванням методів теорії динамічного хаосу не завжди мають достатню точність для отримання висновку про хаотичну природу фінансового ринку України. Очищення досліджуваних фінансових часових рядів від шуму за допомогою вейвлет-технологій дозволяє значно підвищити точність розрахунків. Економіко-математична модель прийняття інвестиційних рішень із застосування методів технічного аналізу на базі теорії нечіткої логіки дозволяє приймати ефективні рішення щодо купівлі-продажу фінансових активів та адаптувати класичні технічні індикатори до сучасних особливостей функціонування фінансових ринків. Враховано нелінійний характер залежностей при побудові моделі фінансового ринку у вигляді системи диференціальних рівнянь. Проведені дослідження дозволили комплексно проаналізувати фінансовий ринок України. Автори роботи Антонів Василь Богданович Вовк Володимир Михайлович Глуховецька Марія Володимирівна Зомчак Лариса Миколаївна Негрей Марина Володимирівна Рорат Ольга Василівна Додано в НРАТ 2020-04-02 Закрити