Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0210U005617, 0110U000829 , Науково-дослідна робота Назва роботи Дослідження інтегральних рівнянь актуарної математики та їх застосування до оцінки ризику банкрутства фінансових установ Назва етапу роботи Керівник роботи Норкін Богдан Володимирович, Дата реєстрації 22-12-2010 Організація виконавець Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України Опис етапу Проект присвячено моделюванню динаміки капіталу фінансових установ (страхових компаній, банків, інвестиційних фондів та інших) за допомогою узагальнених стохастичних процесів ризику. Ці процеси дозволяють моделювати детерміновані та стохастичні коливання страхових премій та інших надходжень, залежність вимог від моментів їх надходження, непуассонiвські потокі премій та вимог, залежність параметрів процесу від стану середовища та інше. Основною проблемою, що розв'язується, є проблема обчислення ймовірності банкрутства установи як функції резервів та інших параметрів її діяльності. Для ймовірності банкрутства виводяться інтегральні рівняння або системи інтегральних рівнянь, які розв'язуються методом послідовних наближень спеціального вигляду, що запропонований автором. Для випадку класичного актуарного процесу ризику показано, що метод послідовних наближень рівномірно збігається до розв'язку відповідного інтегрального рівняння зі швидкістю геометричної прогресії. Запропоновано новий варіант методу, а саме метод стохастичних послідовних наближень, у якому інтеграли оцінюються за методом Монте-Карло. Опис продукції Розроблений и застосований у проекті метод послідовних наближень для розв'язання інтегральних рівнянь страхової математики дозволяє збільшити точність актуарних розрахунків. Автори роботи Норкін Богдан Володимирович Додано в НРАТ 2020-04-02 Закрити