Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0211U009001, 0106U005864 , Науково-дослідна робота Назва роботи Аналітичні та стохастичні методи дослідження динамічних систем Назва етапу роботи Керівник роботи Мішура Юлія Степанівна, Дата реєстрації 13-05-2011 Організація виконавець Київський національний університет імені Тараса Шевченка Опис етапу Знайдено умови належності траєкторій випадкових процесів просторам Бєсова, а також оцінку відстаней між дробовим броунівським рухом і простором гауссових мартингалів. Проведено комп'ютерне моделювання випадкових процесів з просторів фі-субгауссових випадкових величин, що наближають ці процеси з заданою точністю та надійністю в різних функціональних просторах. Розроблено та досліджено алгоритми адаптивного оцінювання. Модифіковано процедури побудови оптимальних стратегій інвестора в задачі реалізації Європейського опціону у межах байєсівського підходу. Досліджено стійкі процеси і поля в моделях ризику. Розроблено статистичне оцінювання параметрів випадкових процесів і полів у спектральній області із використанням інформації про спектри старших порядків. Знайдено робастні оцінки функціоналів від випадкових полів. Знайдено оцінки деяких функціоналів від випадкових процесів, що є розв'язком стохастичних диференціальних рівнянь з вінерівською і дробово-броунівською компонентами. Опис продукції Одержано нові фундаментальні наукові результати в галузі теорії ймовірностей, математичної статистики, фінансової математики. Створено теоретичні засади для розробки прикладних методів розв'язання практичних задач у математичній економіці, управлінні фінансами, прогнозуванні фінансових, економічних, екологічних ризиків, біостатистиці та радіаційний медицині. В використанні результатів досліджень можуть бути зацікавлені відповідні державні установи, фінансові та страхові структури, наукові та медичні установи. Нові наукові результати будуть впроваджені в учбовий процес. Автори роботи Борисенко О.Д. Василик О.І. Зінченко Н.М. Карташов М.В. Кликавка Б.М. Козаченко Ю.В. Кукуш О.Г. Мішура Ю.С. Майборода Р.Є. Моклячук М.П. Оленко А.Я. Полосьмак О. Радченко В. Сахно Л.М. Семеновська Н.В. Шевченко Г.М. Шевчук І.О. Шкляр С.В. Ямненко Р.Є. Яневич Т.О. Додано в НРАТ 2020-04-02 Закрити