Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0211U013468, 0111U007051 , Науково-дослідна робота Назва роботи Дробові й мультидробові процеси та їх застосування у фінансовій математиці Назва етапу роботи Керівник роботи Шевченко Георгій Михайлович, Доктор фізико-математичних наук Дата реєстрації 04-01-2012 Організація виконавець Київський національний університет імені Тараса Шевченка Опис етапу Визначено дiйсний гармонiзований мультидробовий стiйкий рух та доведено його неперервнiсть його траєкторiй i локалiзованiсть процесу . Встановлено iснування та неперервнiсть локального часу за сукупнiстю змінних для дiйсного гармонiзованого мультидробового стiйкого руху. Для мультидробового стiйкого поля доведено неперервнiсть поля, iснування локального часу. Для мультидробового гаусiвського поля встановлено неперервнiсть локального часу. Доведено iснування та єдинiсть розв'язку змiшаного стохастичного диференцiального рiвняння, яке мiстить броунiвський та дробовий броунiвський рухи. Побудовано апроксимацiї розв'язкiв змiшаних рiвнянь розв'язками рiзницевих рiвнянь (апроксимацiї Ейлера) та знайдено швидкiсть збiжностi цих апроксимацiй. Опис продукції Одержано нові фундаментальні наукові результати в галузі теорії ймовірностей, математичної статистики, фінансової математики. Створено теоретичні засади для розробки прикладних методів розв'язання практичних задач у фінансовій математиці, управлінні фінансами, прогнозуванні ризиків. У використанні результатів досліджень можуть бути зацікавлені відповідні державні установи, фінансові та страхові структури. Нові наукові результати будуть впроваджені в учбовий процес. Автори роботи Шевченко Г.М. Додано в НРАТ 2020-04-02 Закрити