Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0213U006274, 0112U007729 , Науково-дослідна робота Назва роботи Методологічні засади відстеження системних ризиків у фінансовій сфері Назва етапу роботи Керівник роботи Ястремський Олександр Іванович, Дата реєстрації 11-10-2013 Організація виконавець Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління" Опис етапу Об'єкт дослідження - системні ризики фінансової сфери. Мета роботи - розкрити поняття системних ризиків та дослідити методологічні засади їх відстеження у фінансовій сфері . Методологічна основа дослідження складається з методів та інструментів наукового пізнання, серед яких: аналіз та синтез, структурно-логічний та селективний підхід, статистичний та економетричний аналіз, метод формалізації, узагальнення, порівняння, систематизації тощо. На підставі вивчення світового досвіду моніторингу, передбачення, зменшення системного ризику фінансової сфери запропоновані: заходи щодо підвищення стійкості фінансової сфери України, методика оцінка ступеню системності банків України, методика з оцінки про циклічної поведінки системних банків України. Методики були апробовані на базах даних 20 найбільших банків України. Також запропоновано створення Пруденційного бюро України, координуючого та дорадчого органу, що має на меті передбачення кризових явищ в реальному, фінансовому, банківському секторах, розробка методів запобігання та послаблення кризових явищ, поширення інформації про ациклічну та проциклічну поведінку. Ключові слова: РИЗИК, СИСТЕМНИЙ РИЗИК, ФІНАНСОВА СИСТЕМА, БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР, КРИЗА, ПРУДЕНЦІЙГА ПОЛІТИКА, РЕГУЛЯТОРИ, РЕФОРМИ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ, ЗАКОН ФРЕНКА-ДОДДА, СТУПІНЬ СИСТЕМНОСТІ ФІНАНСОВИХ ТА БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ, ПРОЦИКЛІЧНА ТА АНТИЦИКЛІЧНА ПОВЕДІНКА, ПРУДЕНЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ. Опис продукції Запропонована система оцінки ступеню системності банків. При цьому використовувався світовий досвід з огляду на існуючі бази даних щодо фінансових результатів. Був запропонований спрощений варіант оцінки ступеню системності. Окрім розрахунку матриці парної кореляції між активами банків пропонується розраховувати матрицю парної кореляції фінансових результатів банків. Останнє є узагальнюючим показником діяльності банків, що відображає усі аспекти їх діяльності. Важливою є оцінка проциклічної поведінки банківських установ України. Так, перевірялась гіпотеза про наявність проциклічного ефекту пропозиції кредитів з боку банківської системи. Емпіричні дані свідчать про наявність проциклічного ефекту в пропозиції кредитів. Досліджується механізм впливу проциклічного ефекту через політику резервування банків. Встановлюється, що більшість банків вибірки збільшують резервування під час сповільнення економічного зростання і, навпаки зменшують резервування протягом прискорення економічного зростання. Тенденція до Автори роботи Бузинар Б.А. Гриценко О.Г. Диба М.І. Кириленко Л.М. Комяков О.М. Ніколенко В.М. Россоха В.В. Сизоненко В.О. Стефанчук Р.О. Циганова Н.В. Ястремський О.І. Додано в НРАТ 2020-04-02 Закрити