Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0214U002693, 0113U003010 , Науково-дослідна робота Назва роботи Математичне моделювання, оптимальне керування ризиками. Методи наближеного оцінювання ризиків, задача оптимального прогнозу та ідентифікації Назва етапу роботи Керівник роботи Бондарев Борис Володимирович, Дата реєстрації 24-01-2014 Організація виконавець Донецький національний університет імені Василя Стуса Опис етапу Об'єкт дослідження - нові математичні моделі еволюції цін ризикових активів, нові моделі накопичувально-споживчих фондів з функціями страхових компаній, а також задачі оцінювання ймовірностей небанкрутства та інших показників ефективності діяльності страхових компаній, зокрема таких, що працюють на фінансовому (B,S)-ринку. Мета - побудова і дослідження математичних моделей діяльності страхових компаній і фондів, розробка методів оцінювання фінансових ризиків і керування ними. Методи - методи теорії ймовірностей і математичної статистики, теорії випадкових процесів, стохастичного аналізу, диференціальних рівнянь. Досліджено - оцінки знизу для ймовірності небанкрутства страхової компанії, що функціонує в дискретному часі, оцінка ймовірності небанкрутства страхової компанії, що функціонує на (B,S)-ринку, з ціною ризикового активу, що описується моделлю Кларка. Були розглянуті випадкові впливи: незалежні, пов'язані мартінгальной залежністю, а також впливи, які задовольняють умові сильного і рівномірно сильного перемішування. Знайдена оцінка знизу щільності ймовірності переходу рішення дифузійного рівняння та щільності ймовірності переходу стрибкоподібного рівняння. Знайдені оцінки були використані для побудови оцінки швидкості збіжності до ергодичного розподілу. Знайдена оцінка швидкості збіжності стрибкоподібного процесу Орнштейна - Уленбека до ергодичного розподілу. Виведені інтегро-диференціальні рівняння для ймовірності небанкрутства страхової компанії на скінченному та нескінченному проміжках часу з витратами на рекламну діяльність. Розглянута класична модель Крамера-Лундберга, а також випадки моделей зі стохастичними преміями, випадки функціонування компанії на (B, S) - ринку, де в якості математичної моделі акції розглядається модель Бондарева-Смолякова-Степанова. ЙМОВІРНІСТЬ НЕБАНКРУТСТВА, ЕРГОДІЧНИЙ РОЗПОДІЛ, ІНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ, ЩІЛЬНІСТЬ ЙМОВІРНОСТІ ПЕРЕХОДУ Опис продукції Запропоновано метод, який дозволяє виводити інтегро-диференціальні рівняння для ймовірності небанкрутства страхових компаній, які працюють на (B, S)-ринку Автори роботи Баєв А.В. Болдирєва В.О. Бондарев Б.В. Жмихова Т.В. Романов Д.І. Сімогін А.А. Сенаторов О.С. Сосницький О.Є. Стаднік А.Ю. Шурко І.Л. Шурко Г.К. Ярош С.Ю. Додано в НРАТ 2020-04-02 Закрити