Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0214U006249, 0113U001300 , Науково-дослідна робота Назва роботи Використання сучасних математичних методів та інформаційних технологій для дослідження фінансових ринків Назва етапу роботи Керівник роботи Піскун Олександр Варфоломійович, Дата реєстрації 26-02-2014 Організація виконавець Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Опис етапу Об'єкт дослідження - валютні та фондові ринки. Мета роботи - розробка на основі методологічного апарату теорії нелінійної динаміки нових методик аналізу процесів, що відбуваються на фінансових ринках. Методи дослідження - сучасна теорія фінансових ринків, еконофізічне моделювання, міждисциплінарний підхід, системний аналіз, рекурентний кількісний аналіз, фінансовий та інвестиційний менеджмент. Наукова новизна роботи: розглянуто теорію та методи рекурентного аналізу. Визначено оптимальні значення вхідних параметрів та відповідні міри для аналізу фінансових часових рядів з метою побудови інструменту моніторингу ринків; проведено дослідження валютного ринку FOREX за допомогою класичного кореляційного аналізу та методу крос-рекурентного аналізу. Визначено рівні взаємозв'язку динаміки основних валютних пар. Показано, що крос-рекурентний аналіз дає більш точні результати при дослідженні фінансових часових рядів; застосовано метод рекурентного кількісного аналізу (RQA) для дослідження кризових явищ на валютному ринку. Виявлено три типи криз та закономірності їх протікання; проаналізовано основні валютні пари методом RQA, що дало змогу виділити часові характеристики кризи 2007 - 2010 років. Встановлено придатність методу RQA для моніторингу валютного ринку; запропоновано інструмент відстежування змін стану фондового ринку на базі рекурентного кількісного аналізу; визначено оптимальні методи попередньої обробки рядів даних для системи моніторингу фондових ринків; запропоновано для аналізу ефективності діяльності банків використовувати метод DEA; запропоновано ідентифікацію режимів обмінних курсів на основі моделі стохастичної рівноваги валютного ринку. Опис продукції Звіт про виконання науково-дослідної роботи "Використання сучасних математичних методів та інформаційних технологій для дослідження фінансових ринків" . Розглянуто теорію та методи рекурентного аналізу. Визначено оптимальні значення вхідних параметрів та відповідні міри для аналізу фінансових часових рядів з метою побудови інструменту моніторингу ринків Автори роботи Міщенко Тетяна Григорівна Новак Сергій Миколайович Піскун Олександр Варфоломійович Хайлук Світлана Олексіївна Додано в НРАТ 2020-04-02 Закрити