Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0215U003610, 0113U003063 , Науково-дослідна робота Назва роботи Стохастичні моделі банкрутства фінансових установ. Методи моделювання та управління фінансовими потоками. Назва етапу роботи Керівник роботи Єлейко Ярослав Іванович, Дата реєстрації 04-03-2015 Організація виконавець Львівський національний університет імені Івана Франка Опис етапу Побудовано моделі конкурентної взаємодії олігополістів з декількома випадковими стратегіями. Запропонована методика пошуку "виправленої" рівноваги за Нешом для одного класу розподілів. Розглянуто випадок, що характеризує ситуацію, притаманну для ринків цілком нових товарів, коли кожен виробник перебуває в умовах невизначеності щодо попиту на даний товар та приймає рішення про обсяг випуску на власний ризик. Проаналізовано зв'язок між "виправленою" рівновагою за Нешом для конкуренції з випадковими стратегіями та детермінованим випадком. Зпрогнозовано фінансовий стан страхової компанії за допомогою ланцюгів Маркова. Отримано результат, який дає підстави досліджувати рух грошей у страховій компанії за певних умов. Представлено, як процес Маркова можна використовувати у рамках актуарного моделювання. За допомогою рівняння Чепмена-Колмогорова, знаючи силу захворюваності, здійснений розрахунок залежних від часу ймовірностей клієнта страхової компанії захворіти. Зроблено оцінку основних страхових випадків та вартості медичних послуг на випадок сталих перехідних ймовірностей. Запропоновано методи для розрахунку чисельних результатів, які можна використовувати для скінченного числа станів, що може бути корисним інструментом в аналізі складних актуарних проблем, таких як доходи від страхової діяльності і довгострокове страхування. Сформульовано та доведено теорему про вигляд диференціального рівняння для функції розподілу ймовірності банкрутства страхової компанії при некласичних умовах. Знайдено умови рівноважності для розрахунку справедливої ціни європейського опціону із використанням узагальнених моделей Блека-Шоулса в яких параметри змінюються з часом. Розглянуто формули для обчислення справедливої ціни акцій, цін ризикових та без ризикових активів в умовах невизначеності. Визначено поняття усередненої міри та поняття ризику в термінах теорії нечітких множин, що дає точнішу оцінку ризиків, з якими може стикається те чи інше підприємство, оскільки, внаслідок нечіткості, багато параметрів виявляються недоступними для точного вимірювання, тоді в його оцінці неминуче з'являється суб'єктивний компонент, який виражається нечіткими оцінками. Показано приклад модифікації правила Борда та побудови моделі колективного експертного оцінювання у випадковому середовищі, що дозволяє приймати рішення у випадку відсутності інформації про ситуацію. Запропоновано новий підхід до введення ймовірнісної міри на просторі шляхів, змінено означення шляху в рамках обривного керованого марковського процесу та функцію краху. Показано коректність означень та існування оптимальних стратегій в умовах нової ймовірнісної міри. Доведено достатність простих стратегій у скінченній та зліченній моделях. Знайдені оцінки ймовірності банкрутства страхової компанії для субекспоненційних розподілів (Розподіли Парето та Вейбулла зпевними параметрами та для розподілу Бенктандера типу II) Процес трансформації фінансових потоків через комерційний банк представлено як роботу багатоканальної системи обслуговування з відмовами та найпростішим потоком замовлень і показниковим або довільним розподілом часу обслуговування. За допомогою аналітичних методів та імітаційних моделей побудовано алгоритми і виведено формули для визначення стаціонарних характеристик ефективності трансформації фінансових потоків через комерційний банк: абсолютну та відносну пропускну здатність, середню кількість замовлень на обслуговуванні, середню кількість зайнятих каналів, імовірності станів кореспондентського рахунку. Опис продукції Побудовано моделі конкурентної взаємодії олігополістів з декількома випадковими стратегіями. Знайдено умови рівноважності для розрахунку справедливої ціни європейського опціону із використанням узагальнених моделей Блека-Шоулса в яких параметри змінюються з часом. Визначено поняття усередненої міри та поняття ризику в термінах теорії нечітких множин, що дає точнішу оцінку ризиків. Запропоновано новий підхід до введення ймовірнісної міри на просторі шляхів, змінено означення шляху в рамках обривного керованого марковського процесу та функцію краху. За допомогою аналітичних методів та імітаційних моделей побудовано алгоритми і виведено формули для визначення стаціонарних характеристик ефективності трансформації фінансових потоків через комерційний банк. Автори роботи Єлейко Ярослав Іванович Ардан Роман Володимирович Базилевич Ірина Богданівна Дмитрів Соломія Володимирівна Жерновий Юрій Васильович Кінаш Орест Михайлович Косаревич Катерина Вікторівна Коцюба Ігор Богданович Кушнір Ірина Богданівна Лебедєв Олександр Андріцович Хархаліс Василина Ігорівна Шпак Павло Романович Додано в НРАТ 2020-04-02 Закрити