Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0215U003755, 0113U003010 , Науково-дослідна робота Назва роботи Математичне моделювання, оптимальне керування ризиками. Методи наближеного оцінювання ризиків, задача оптимального прогнозу та ідентифікації Назва етапу роботи Керівник роботи Баєв Артем Вікторович, Дата реєстрації 23-03-2015 Організація виконавець Донецький національний університет імені Василя Стуса Опис етапу Об'єкт дослідження - нові математичні моделі діяльності страхових компаній, зокрема такі, що передбачають можливість інвестування на (B, S) -ринок.Мета - розробка нових методів обчислення та оцінювання показників діяльності страхової компанії, а також оптимального керування компанією. Методи - методи теорії ймовірностей і математичної статистики, теорії випадкових процесів, стохастичного аналізу, диференціальних рівнянь. Досліджено - Експоненціальна оцінка швидкості збіжності стохастичного інтеграла з сімейством стандартних вінерівських процесів. оцінка отримана для стрибкоподібних випадкових процесів з періодичними коефіцієнтами. Виведені інтегро-диференціальні рівняння для ймовірності небанкрутства страхової компанії на скінченному і нескінченному проміжках часу. Розглянуто випадки пропорційних премій і витрат на рекламну діяльність. Запропоновано новий метод побудови довірчого інтервалу для параметра процесу Орнштейна-Уленбека. ЙМОВІРНІСТЬ НЕБАНКРУТСТВА, ПРОЦЕС ОРНШТЕЙНА-УЛЕНБЕКА, ОЦІНКА ПАРАМЕТРА, СТРИБКОПОДІБНІ ВИПАДКОВІ ПРОЦЕССИ, ДОВІРЧИЙ ІНТЕРВАЛ, ШВИДКІСТЬ ЗБІЖНОСТІ. Опис продукції В даній монографії викладаються сучасні питання страхової математики, в тому числі стохастичні методи дослідження, які застосовуються в оцінюванні страхових ризиків. Крім традиційного матеріалу в книгу включені також і нові дослідження, присвячені актуальним питанням теорії ризику. Матеріал книги може скласти основу відповідних курсів і спецкурсів на математичних факультетах університетів, а також буде корисний студентам університетських спеціальностей економіко-математичного напрямку, особливо, аспірантам та викладачам відповідних спеціалізацій. Працівники страхових компаній та інвестиційних фондів, що займаються математичним моделюванням відповідних економічних процесів, знайдуть для себе нові постановки завдань і нові методи аналізу. Автори роботи Баєв А.В. Болдирєва В.О. Козир С.М. Петранова М.Ю. Сенаторов О.С. Хейлик Я.С. Додано в НРАТ 2020-04-02 Закрити