Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0215U009218, 0113U003245 , Науково-дослідна робота Назва роботи Стійкість та оптимальне керування стохастичних динамічних систем з напівмарковськими перемиканнями Назва етапу роботи Керівник роботи Ясинський Володимир Кирилович, Дата реєстрації 02-12-2015 Організація виконавець Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Опис етапу Досліджено проблему стійкості за першим наближенням та умови оптимального керування для систем, що описуються стохастичними диференціально-функціональними рівняннями з постійним запізненням, враховуючи марковські параметри (як внутрішні, так і зовнішні); доведено існування та єдиність розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь з частинними похідними зі скінченною післядією і знайдено необхідні та достатні умови стійкості в для лінійних стохастичних диференціально-різницевих рівнянь у частинних похідних зі скінченною післядією з урахуванням зовнішніх випадкових збурень; розв'язано проблему дифузійної апроксимації для напівмарковських еволюцій в умовах балансу, за наявності точки рівноваги та за умови центрування усередненою еволюцією; розв'язані проблеми великих відхилень для напівмарковських випадкових еволюцій: знайдено нелінійний генератор та простір тест-функцій; доведено слабку збіжність послідовності мірозначних процесів, що опи-сують еволюцію частинок у моделі голосування, до мірозначного процесу заданого за допомогою процесів важких дифузійних частинок; доведена марковська властивість для систем важких частинок та знайдено генератор для систем важких частинок; знайдено оцінки розподілу супремуму на R для стохастичних процесів з подібних просторів; досліджено клас -субгауссових випадкових процесів із застосуванням до теорії черг; обчислено оцінки для розподілу супремуму для нормалізованого розв'язку гіперболічного рівняння математичної фізики, які були б корисні для побудови моделей; встановлено умови існування розв'язку у випадку, коли права частина рівняння теплопровідності є випадковим полем, наприклад, неперервним з ймовірністю 1 з простору Lp ; знайдені оцінки розподілу супремуму розв'язків таких рівнянь; одержані оцінки для розподілу деяких функціоналів з простору Орліча; детальніше досліджено гауссові квадратичні стохастичні процеси; одержано оцінки розподілу деяких функціоналів квадратичного гаусового стохастичного процесу. Опис продукції Досліджено проблему стійкості за першим наближенням та умови оптимального керування для систем, що описуються стохастичними диференціально-функціональними рівняннями з постійним запізненням, враховуючи марковські параметри (як внутрішні, так і зовнішні); доведено існування та єдиність розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь з частинними похідними зі скінченною післядією і знайдено необхідні та достатні умови стійкості в для лінійних стохастичних диференціально-різницевих рівнянь у частинних похідних зі скінченною післядією з урахуванням зовнішніх випадкових збурень; розв'язано проблему дифузійної апроксимації для напівмарковських еволюцій в умовах балансу, за наявності точки рівноваги та за умови центрування усередненою еволюцією; розв'язані проблеми великих відхилень для напівмарковських випадкових еволюцій: знайдено нелінійний генератор та простір тест-функцій; доведено слабку збіжність послідовності мірозначних процесів, що опи-сують еволюцію частинок у моделі голосування, до мірозначного Автори роботи Антонюк Світлана Володимирівна Козаченко Юрій Васильович Конаровський Віктор Васильович Курінна Світлана Іллівна Малик Ігор Володимирович Мусурівський Віктор Іванович Юрченко Ігор Валерійович Додано в НРАТ 2020-04-02 Закрити