Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0216U010126, 0115U000356 , Науково-дослідна робота Назва роботи Розробка методології системного аналізу, моделювання та оцінювання фінансових ризиків Назва етапу роботи Керівник роботи Бідюк Петро Іванович, Дата реєстрації 02-12-2016 Організація виконавець Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" Опис етапу Запропонована методологія системного аналізу, що полягає в оцінювання фінансових ризиків, яка складається з етапів: оцінювання фінансового стану та результатів діяльності суб'єкта аналізу; аналізу вхідних даних з метою визначення типів невизначеностей за структурою та параметрами; побудови математичної моделі оцінювання поточного і перспективного станів суб'єкта, для визначення ризиків; створення наборів кандидатів-сценаріїв розвитку процесу та вибір оптимального. Удосконалено метод Урясєва і Рокафелара для формування портфеля цінних паперів, сформульовано оптимізаційні задачі для формування портфеля хедж-фондів на основі узгоджених мір ризику, таких як CVaR і CDaR. Розроблено програмний модуль в середовищах SAS Base, SAS IML та SAS / SQL, в яких використано методи оцінювання можливих втрат за методикою VaR та її модифікаціями. Опис продукції Запропонована методологія системного аналізу, що полягає в оцінюванні фінансового стану та результатів діяльності суб'єкта аналізу; визначенні типів невизначеностей за структурою та параметрами; побудові математичної моделі оцінювання поточного і перспективного станів суб'єкта для визначення ризиків; вибору оптимального сценарію розвитку процесу. Удосконалено метод Урясєва і Рокафелара для формування портфеля цінних паперів, сформульовано оптимізаційні задачі для формування портфеля хедж-фондів на основі узгоджених мір ризику, таких як CVaR і CDaR. Розроблено програмний модуль в середовищах SAS Base, SAS IML та SAS / SQL, в яких використано методи оцінювання можливих втрат за методикою VaR та її модифікаціями. Автори роботи Селін Юрій Миколайович Терентьєв Олександр Миколайович Додано в НРАТ 2020-04-02 Закрити