Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0218U000899, 0117U002441 , Науково-дослідна робота Назва роботи Теорія та методологія трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни Назва етапу роботи Керівник роботи Барановський Олександр Іванович, Доктор економічних наук Дата реєстрації 26-02-2018 Організація виконавець Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи" Опис етапу Звіт про НДР: 952 с., 111 рис., 54 табл., 6 додатки, 837 джерел. Об'єкт дослідження: фінансовий сектор економіки країни. Предмет дослідження: трансформаційні процеси у фінансовому секторі економіки країни. Мета дослідження - розроблення теоретико-методологічних засад трансформаційних процесів фінансового сектору економіки країни в умовах синергетичного розвитку глобального інформаційного постіндустріального суспільства. Завдання І етапу "Теоретико-методологічні основи трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни" науково-дослідної роботи на тему "Теорія та методологія трансформаційних процесів у фінансовму секторі країни" (номер державної реєстрації 0117U002441).: 1) обґрунтувати наукову основу концепції та методичні засади трансформації фінансового сектору економіки країни в умовах розвитку глобального інформаційного постіндустріального суспільства на засадах системної синергії; 2) визначити зміст, принципи, методи та форми структурних і функціональних трансформаційних процесів у фінансовому секторі економіки країни; 3) виявити закономірності трансформаційних процесів у фінансовому секторі; 4) визначити передумови, проблеми та перспективні напрями структурної і функціональної трансформацій фінансового сектору в Україні; 5) провести компаративний аналіз трансформаційних процесів у фінансовому секторі та практики їх регулювання в країнах світу та в Україні. Методи дослідження: аналіз, синтез, наукова абстракція (при визначенні змісту, принципів, методів та форм трансформаційних процесів у фінансовому секторі економіки країни; визначенні понять); порівняльний, статистичний аналіз, логічне узагальнення та групування (при визначенні передумов, проблем та перспективних напрямів структурної і функціональної трансформацій фінансового сектору в Україні, проведенні компаративного аналізу трансформаційних процесів у фінансовому секторі та практики їх регулювання в країнах світу та в Україні); системно-структурний аналіз, структурна декомпозиція (при формуванні концепції та методичні засади трансформації фінансового сектору економіки країни в умовах розвитку глобального інформаційного постіндустріального суспільства на засадах системної синергії); економіко-математичне моделювання (при топологічному моделюванні структурних змін трансформаційних фінансово-економічних систем); кореляційний, регресійний та фрактального аналіз (при оцінюванні вимірників конкуренції на банківському ринку України та Європейського Союзу, діагностуванні фінансово-економічної динаміки в умовах трансформації). Результати НДР та їх новизна полягає у вирішенні наукової проблеми обґрунтування теоретико-методологічної парадигми розвитку фінансового сектору відповідно до потреб глобального інформаційного постіндустріального суспільства, а також розробки на цій основі національної моделі структурної і функціональної трансформацій фінансового сектору економіки України та відповідних механізмів регулювання в умовах посилення впливів системних ризиків і соціальних потрясінь, на засадах системної синергії. Наукова новизна одержаних результатів. Найбільш вагомими науковими результатами проведеного дослідження є такі: 1) вперше - введено в науковий обіг поняття "трансформаційний потенціал фінансового сектору" та "межа трансформації фінансового сектору"; 2) вперше обґрунтовано методологічний підхід до комплексного дослідження трансформаційних процесів у фінансовому секторі економіки країни, який передбачає: обґрунтування теоретико-методологічних засад трансформаційних процесів у фінансовому секторі; виявлення їх передумов, особливостей та закономірностей; розроблення методичних підходів до аналізу і прогнозування трансформаційних процесів у фінансовому секторі; оцінку їх впливу на характеристики фінансової системи та економічний розвиток країни; розробку національної моделі розбудови фінансового сектору економіки України в умовах синергетичного розвитку глобального інформаційного постіндустріального суспільства та обґрунтування механізмів її реалізації; 3) розроблено науково-методологічні положення дослідження впливу трансформаційних процесів у фінансовому секторі на фундаментальні засади розвитку національної економіки ? макроекономічну стабільність та економічне зростання з позиції збалансованого функціонування фінансово-кредитного ринку та усіх його структурних елементів; 4) розроблено методологічні підходи до визначення механізмів рівноваги на кредитному ринку; 5) розроблено системний підхід до моделювання та ризик-орієнтованого управління ефективним функціонуванням економічних агентів в ході трансформації фінансового сектору умов дотримання нормативно-правової відповідності і соціальної відповідальності; 5) розроблено концепцію аналізу та моделювання динаміки фінансово-економічних систем в умовах трансформації засобами топології та фрактального аналізу, що дає можливість оцінювати сучасну нестабільну динаміку із урахуванням структурних змін; 6) запропоновано метод моделювання структурних змін трансформаційних фінансово-економічних систем, який, на відміну від інших, базується на використанні топології (топологічних просторів) для структурних побудов методом вкладення простору станів системи у простір більшої вимірності і виявляти структурні дисбаланси; 7) розроблена синергетична концепція трансформації фінансового сектору економіки країни в умовах розвитку глобального інформаційного постіндустріального суспільства; 8) розроблено комплекс науково-методичних рекомендацій щодо визначення синергетичного ефекту взаємодії реального та фінансового секторів економіки, які дозволяють всебічно оцінити наслідки зміни інституціонального середовища у вимірах "рівень конкурентоспроможності економіки - загальний рівень якості бізнес-середовища - рівень корупції"; 9) удосконалено тлумачення сутності сектору національної економіки як певної організаційно-економічної форми виконання господарських повноважень, сукупності створюваних і фінансованих державою, господарюючими суб'єктами, домогосподарствами підприємств і виробництв суспільних благ, що характеризуються: наявністю певних інтересів і меж функціонування, виконуваних функцій, вироблюваних товарів/послуг, масштабами використання тих чи інших ресурсів, майновою приналежністю і джерелами фінансування, специфічною поведінкою секторальних інститутів; 10) удосконалено класифікацію різновидів фінансового сектору національної економіки з огляду на використання, поряд з загальновідомими, таких класифікаційних ознак, як: статус, характер фінансової системи, впровадження інновацій, швидкість трансформацій, типовість, що дозволяє виявити закономірності і наявну специфіку їх формування, функціонування і розвитку та може використовуватись для визначення напрямів їх трансформації; 11) запропоновано удосконалену класифікацію різновидів трансформації фінансового сектору економіки завдяки введенню таких нових класифікаційних ознак (рівень, на якому відбуваються зміни; задіяні ресурси; отримані результати; прояв; векторність; поступальність; наслідки; спрямованість; характер змін; використання можливостей; тип економіки; ступінь циклічності; нагальність; реальність; схожість; обов'язковість; зв'язок з іншими секторами економіки; тип інститутів; ступінь зрушень; ступінь поширення; форма перетворень; характер; керованість; очікуваність; повернення в попередній стан), а також виокремленню за класифікаційною ознакою "тип" таких різновидів трансформації фінансового сектору, як: трансформація умов функціонування, інтересів, економічних відносин, інституту власності, функцій, інституціональної структури, бізнес-моделей, пріоритетів, цінностей, параметрів функціонування, зайнятості, застосовуваних технологій; державного і корпоративного контролю фінансових потоків, міжсегментної інтеграції, системи бухгалтерського обліку і звітності, убезпечення активів, ринкового, конкурентного, економічного, інформаційного, інституціонального, організаційного, технологічного середовищ; 12) удосконалено систему принципів функціонування фінансового сектора, за рахунок її доповнення принципами цілісності та подільності, відкритості та взаємозалежності системи і середовища, що дає змогу визначити основні складові фінансово-кредитної системи (та фінансового сектору зокрема), чинники і наслідки впливу трансформаційних процесів на результати функціонування фінансового сектору, а також виявити резерви отримання синергетичного ефекту від їхньої узгодженої діяльності та трасформаційних процесів у фінансовому секторі; 13) удосконалено комплексну систему принципів здійснення трансформаційних процесів у фінансовому секторі з виділенням: внутрішніх принципів їх проходження, що базуються на природних механізмах самоорганізації складних соціально-економічних систем; принципів регулювання трансформаційних процесів; 14) удосконалено методичний підхід до моделювання та дистанційної оцінки стейкхолдерами фінансової ефективності функціонування економічного агента з урахуванням ризику на основі запропонованої тривимірної моделі, що на відміну від існуючої двовимірної моделі {ROE, Волатильність ROE} враховує параметр ROA, який характеризує ефективність управління. Це дозволяє з достатньою для аналізу і управління точністю: кластеризувати економічні агенти за критерієм подібної ефективності з урахуванням ризику, адекватно визначати конкретні шляхи підвищення ефективності функціонування економічних агентів при прийнятному рівні ризику; прогнозувати тенденції і майбутній стан усіх елементів конкретного кластеру в межах горизонту прогнозування; 15) удосконалено метод діагностування поведінки фінансово-економічних систем в умовах трансформації засобом інтегрування фрактального аналізу із топологічним методом моделювання структури динаміки, що дозволяє враховувати структурні зміни для оцінки їх поведінки; 16) удосконалено наукові положення інституціональної економічної теорії за рахунок трансформації базової концепції інституціонального середовища з урахуванням точок біфуркації та теорії системної трансформації, що дозволило виділити дві важливих методологічних проблеми оцінки результатів трансформації фінансового сектору; 17) удосконалено наукові підходи до дослідження проблем трансформації фінансового сектору економіки країни за рахунок актуалізації системи знань у вигляді нової синергетичної концепції при формуванні глобального інформаційного суспільства, яка включає дві взаємопов'язані частини та дозволяє адаптувати сучасні тенденції розвитку соціально-економічного і фінансового сектору, через їх систематизацію на основі досягнення синергетичного ефекту; 18) набули подальшого розвитку трактування фінансового сектору національної економіки як її відокремленої сфери, що сприяє формуванню міжсекторальних фінансових потоків; організаційно-економічних форм утворення грошової маси в обігу та визначення ціни грошей, валютного курсоутворення та підтримання стійкості національної грошової одиниці; надання послуг з акумулювання, кредитування й інвестування, лізингу, розрахунково-касового обслуговування і переказу грошових коштів, страхування, андерайтингу, недержавного пенсійного забезпечення, біржової торгівлі цінними паперами; здійснення операцій з нерухомістю; хеджування ризиків; перетворення нафти, газу, металів, продовольства на фінансові активи, що забезпечують клієнтам фінансових інститутів та їх контрагентам доступ до фінансових ресурсів і продуктів; 19) набуло розвитку визначення функціонального призначення фінансового сектору національної економіки шляхом його доповнення функціями: забезпечення міжгалузевого переливу капіталів; валютного курсоутворення; підтримання стійкості національної грошової одиниці; формування грошової маси; сприяння і безпосереднє здійснення інвестиційної діяльності; недержавне пенсійне забезпечення; стимулювання зниження рівня бідності і зменшення розриву між багатими і бідними; 20) розвинуто систему детермінант функціонування і розвиненості фінансового сектору національної; 21) набуло розвиток виявлення інтеграційного взаємозв'язку фінансового і реального секторів національної економіки за рахунок виокремлення, поряд з комплементарністю, конвергенцією і дивергенцією, таких різновидів секторального взаємозв'язку, як маніпулювання одним сектором на догоду іншому, перелив фінансових ресурсів з одного сектору до іншого, синхронний розвиток обох секторів, а також порушення первинної рівноваги між товарною і грошовою масами і поява фінансово-грошової ентропії; 22) розвинуто розгляд трансформаційних процесів в фінансовому секторі національної економіки на основі дуального підходу: як з точки зору їх прямого чи опосередкованого трансформаційного впливу на інші сектори та економіку загалом, так і з точки зору трансформації фінансового сектору як такого; 23) розвинуто обгрунтування сутності трансформації фінансового сектору економіки за допомогою її розгляду як: багатовимірного і багаторівневого переходу транзиту від одного якісного стану фінансового сектору до іншого якісного стану; еволюційного перетворення, тривалих і цілеспрямованих кількісних і якісних зміни в системі економічних відносин з приводу акумулювання фінансових ресурсів, кредитування й інвестування, розрахунково-касового обслуговування і переказу грошових коштів, хеджування ризиків; 24) розвинуто визначення показників стану розвитку фінансового сектору/безпеки його розвитку шляхом використання таких з них, як: обсяг залучених на фінансовому ринку ресурсів; активність ринку акцій; частка акцій у населення країни; обсяг відсоткових активів до ВВП; відношення вартості ліквідних зобов'язань до ВВП; відносний розподіл кредитних коштів між комерційними банками і центральним банком; частка кредиту, наданого приватному сектору, в загальному обсязі внутрішнього кредиту, виключаючи кредити фінансовому сектору; швидкість зростання кредитів; різниця (маржа) відсоткових ставок за банківськими кредитами і депозитами; частка іноземного капіталу на національних ринках облігацій; частка акцій в банківських активах; фінансова інклюзивність (фінансова доступність/доступність базових фінансових послуг населенню/доступ до фінансів); прийнятність пропонованих фінансовими корпораціями/квазікорпораціями фінансових послуг;25) розвинуті методологічні засади управління трансформаційними процесами у фінансовому секторі, які, на відміну від існуючих, передбачають формування фінансово-кредитних механізмів, виходячи з їх характеру та особливостей прояву цих відносин відповідно до напрямів фінансової політики держави та моделі розвитку фінансового ринку; 26) розвинута каузально-праксеологічна система передумов, проблем та перспективних напрямів структурної і функціональної трансформацій фінансового сектору в Україні; 27) розвинуто теоретико-методологічні особливості адаптації, реструктуризації, реорганізації, реінжинірингу та інших форм трансформаційних процесів у фінансовому секторі економіки країни на основі вивчення закономірностей системної синергетики; 28) розвинуто методичний підхід до моделювання просторово-часового аналізу ризиків на основі запропонованого розширеного набору інформативних параметрів, що підвищує якість оцінки ризиків за рахунок їх диференціації в просторі і часі та відриває нові можливості для прогнозування і вироблення заходів запобігання реалізації ризиків, особливо в територіально-розподілених банках та банках з розподіленою ІТ інфраструктурою, за рахунок знаходження зв'язків (наприклад, методом кореляційно-регресійного аналізу) між типом ризикової події, моментом часу її реалізації, моментом часу виявлення, місцем/об'єктом реалізації та величиною втрат; 29) розвинуто методичний підхід до моделювання інтегрованої системи ризик-орієнтованого управління діяльністю банку на основі трьох ліній захисту від ризиків та на принципах управління ризиками у відповідності до рекомендацій Базель ІІ, Базель ІІІ, вимог Національного банку України і міжнародних стандартів, що забезпечує комплексність, повноту та орієнтованість системи на підвищення ефективності функціонування, а також дозволяє розробити практичні рекомендації щодо вдосконалення та розвитку систем управління ризиками в банках України; 30) розвинуто методичний підхід до формулювання оптимізаційних задач та аналізу впливу складових витрат з управління ризиками на ефективність кожної з бізнес-ліній, а також і економічного агента в цілому, що дозволяє, по-перше, визначити найбільш результативні напрями витрат на контрольні процедури (попередження та зменшення) ризику з точки зору підвищення ефективності функціонування економічного агента, по-друге, виділити процедури, які вимагають реінжинірингу; 31) розвинуті наукові поняття ризику з урахуванням двоїстого характеру (ризик - шанс), часу впливу його факторів та суттєвості впливу, а саме: "ризик функціонування економічного агента" з точки зору стейкхолдерів та удосконалення системи управління; "ризик діяльності Національного банку України", для якого якісне виконання законодавчо закріплених за ним функцій у кожному разі повинно мати пріоритет над можливими фінансовими втратами самого банку; 32) розвинуті наукові підходи щодо формування нелінійної парадигми економіко-математичного моделювання фінансово-економічних процесів в умовах трансформації; 33) розвинуті методологічні підходи оцінки ефективності трансформаційних процесів у фінансовому секторі через дослідження впливу держави на діяльність фінансового сектору, зокрема стандартів державного регулювання та нагляду за фінансово-кредитними інститутами і зміцнення на цій основі національних фінансових систем, а також досягнення цільових орієнтирів та інструментів монетарної політики центрального банку відповідно до національних пріоритетів та національної стратегії соціально-економічного розвитку; 34) розвинуті теоретичні положення щодо дослідження проблем взаємодії реального та фінансового секторів економіки за рахунок узагальнення та систематизації поглядів представників мейнстрімних наукових шкіл та інституціональної економічної теорії, що дозволило на основі їх синтезу визначити основні показники розвитку товарного та грошового ринків, а також показати, яким чином їх динаміка узгоджена з інституціональним критерієм зменшення трансакційних витрат; 35) розвинуті наукові положення загальної теорії синергії за рахунок переосмислення критерію економічної ефективності Вільфредо Парето з синергетичних позицій, визначення множини результатів трансформації фінансового сектору та встановлення синтетичного критерію з позицій економічної теорії, що дозволило розширити теоретичний та науково-методичний апарат щодо визначення синергетичного ефекту в процесі трансформації фінансового сектору економіки країни. Результати дослідження опубліковані у 1 монографії, 2 навчальних посібниках, 23 статтях (у т.ч. 3 - у наукових виданнях, включених до науково метричних баз даних Scopus, Web of Science, 5 - у виданнях. включених до інших міжнародних наукометричних баз даних, 15 - у фахових наукових виданнях), 17 тезах доповідей у збірниках матеріалів наукових та науково-практичних конференцій, а також впроваджені у навчальному процесі Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ "Університет банківської справи" при викладанні дисциплін "Макроекономіка", "Фінанси, гроші та кредит", "Центральний банк і грошово-кредитна політика", "Регулювання грошово-кредитної сфери", "Цифрова економіка", "Глобальна економіка", (акт від 06.12.2017). ТРАНСФОРМАЦІЯ, ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ, ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР, ІНСТИТУЦІЙНИЙ ПІДХІД, СИСТЕМНИЙ ПІДХІД, СИНЕРГЕТИКА, ПОСТІНДУСТРІАЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО Опис продукції Автори роботи Азаренкова Галина Михайлівна Біломісний Олександр Миколайович Барановська Вікторія Григорівна Барановський Олександр Іванович Боярко Ірина Миколаївна Гірна Олександра Йосипівна Другов Олексій Олександрович Дудинець Лідія Андріївна Квасній Мар'яна Миколаївна Колодій Сергій Юрійович Орєхова Катерина Вікторівна Пшик Богдан Іванович Ребрик Михайло Андрійович Ребрик Юлія Сергіївна Руденко Микола Вікторович Сословський Володимир Георгійович Хвічія Катерина Михайлівна Хмелярчук Марія Ігорівна Чаплига Вячеслав Михайлович Шкодіна Ірина Володимирівна Додано в НРАТ 2020-04-02 Закрити