Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0218U000900, 0114U004861 , Науково-дослідна робота Назва роботи Компаративний аналіз реформування та розвитку банківських систем країн світу Назва етапу роботи Керівник роботи Барановський Олександр Іванович, Доктор економічних наук Дата реєстрації 26-02-2018 Організація виконавець Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи" Опис етапу Об'єкт дослідження - економічні відносини, що виникають у процесі реформування та розвитку банківських систем світу. Мета дослідження - на основі дослідження стану і тенденцій реформування та розвитку банківських систем країн світу, розробити рекомендації з оптимальної реорганізації банківської системи України. Згідно з програмою, технічним завданням та календарним планом виконання науково-дослідної роботи основними завданнями ІІ (проміжного) етапу є: 1) ідентифікація особливостей розвитку банківських систем країн світу; 2) дослідження ролі банківської системи в забезпеченні інноваційного розвитку світової економіки; 3) аналіз стійкості банківських систем країн світу; 4) дослідження правового статусу центральних банків країн світу та аналіз їх функцій; 5) дослідження організації роботи центральних банків країн світу; 6) виявлення інструментів нагляду та регулювання, аналіз ефективності їх використання регулятором. Методи дослідження: аналіз, синтез, наукова абстракція (при уточненні концептуальних положень організації функціонування та розвитку банківських систем країн світу; визначені понять); порівняльний, статистичний аналіз, логічне узагальнення та групування (при класифікації моделей формування інститутційної структури банківських систем, методів та інструментів нагляду і регулювання банківської діяльності, оцінюванні конкуренції на ринках банківських послуг ЄС та України, виявленні особливостей формування монетарної та валютної політики центральних банків); системно-структурний аналіз, структурна декомпозиція (при формуванні моделей оверсайту платіжних систем, визначенні його зв'язків з моніторингом та регулюванням); економіко-математичне моделювання (при моделювання банківської діяльності за допомогою виробничо-організаційним підходу вивчення галузевого ринку); кореляційний, регресійний та дискримінантний аналіз (при оцінювані вимірників конкуренції на банківському ринку України та Європейського Союзу, розвитку підходів щодо оцінюванні надійності банків). Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні наукової проблеми розроблення та наукового обґрунтування рекомендацій з оптимальної реорганізації банківської системи України на основі дослідження стану і тенденцій реформування та розвитку банківських систем країн світу. Найбільш вагомими науковими результатами проведеного дослідження є такі: 1) на основі критичного аналізу сутності та ролі центральних банків у системі державного регулювання економіки запропоновано основну функцію їх діяльності визначати як забезпечення стабільності грошового обігу та платіжного обороту шляхом регулювання та нагляду за діяльністю фінансово-кредитних інститутів і платіжних систем. Доведено, що реалізація цієї функції повинна передбачати забезпечення безперервності, пропорційності, послідовності та надійності грошового обігу і функціонування платіжних систем. Такий підхід, на відміну від існуючого, є більш простим, чітким, універсальним і зрозумілим як центральним банкам, так і суспільству та не створює колізій щодо неоднозначного оцінки і трактування результатів діяльності центральних банків; 2) удосконалено визначення поняття "оверсайт платіжних систем", шляхом виокремлення двох основних напрямів реалізації функції оверсайта платіжних систем, якими визначено моніторинг та приведення діяльності платіжних систем у відповідність до міжнародних стандартів, а також шляхом встановлення зв'язку та розмежування понять та діяльності щодо "оверсайта платіжних систем" та "регулювання платіжних систем", а також від основних напрямів діяльності наглядових органів щодо, зокрема, банківського нагляду та фінансового моніторингу; 3) удосконалено визначення поняття "спільний оверсайт платіжних систем" шляхом встановлення його важливої ролі у підтримці фінансової стабільності, пов'язаної із глобалізацією фінансових ринків та необхідністю здійснення центральними банками оверсайта міжнародних платіжних систем разом із центральними банками інших держав, у юрисдикції яких також функціонує ця система; та виокремлення основних його видів за ступенем формалізації за періодичністю здійснення; 4) запропоновано комплекс рекомендацій щодо реалізації заходів, спрямованих на підвищення рівня ефективності функціонування банківських об'єднань, в основу яких, на відміну від традиційних, покладено нормативно-інституційні підходи до організації діяльності банківських об'єднань в Україні; 5) встановлено групові відмінності конкурентних структур банківських ринків груп країн так званого старого союзу (ЄС-12) та нових членів ЄС-15 на основі аналізу показників конкуренції із врахуванням специфічних детермінант банківської конкуренції (жорсткості регуляторних рамок, технологічних та інформаційних обмежень); 6) удосконалено науковий підхід до забезпечення фінансової стійкості банківської системи, що передбачає визначення фінансової стійкості на мікро- та макрорівні, враховує потребу гнучкого і вчасного реагування на можливі внутрішні та зовнішні загрози, дає змогу розмежувати заходи щодо зниження індивідуального та системного ризиків, дозволяє розробити наглядовим органам заходи протидії при реалізації ризиків; 7) запропоновано удосконалений науково-методичний підхід щодо побудови розділяючої гіперплощини дискримінантної моделі надійності банку, який, на відміну від існуючих, не використовує зведення про закони розподілу вихідних даних та дозволяє здійснювати обґрунтований вибір аргументів - змінних моделі; 8) удосконалена система характеристик факторів індивідуального кредитного ризику позичальників, за рахунок уточнення її складу, з урахуванням спільних та відмінних рис методів оцінки кредитоспроможності, запропонованих у світовій практиці, та класифікаційний розподіл на основні та допоміжні; 9) розвинуто науково-методичні підходи щодо трактування поняття "банківська система" на основі ідентифікації можливостей, які визначають недоліки та переваги системного, інституційного, системно-інститутційного та інститутці йно-економічного підходів; 10) набула подальшого розвитку класифікація ризиків діяльності центральних банків за рахунок уточнення переліку та характеристики операційних (нефінансових) ризиків центрального банку; 11) систематизовано умови застосування, переваги та недоліки показників концентрації, індекса Лернера, очікуваної варіації, Н-статистики Панзара-Росса, індикатора Буна з урахуванням специфіки їх використання в аналізі стану конкуренції в банківській системі; 12) запропоновано рекомендації щодо використання інструментів монетарного регулювання для стимулювання інвестиційно-інноваційної активності в країні на основі вивчення кореляційно-регресійних зв'язків між основними важелями інструментів монетарної політики Національного банку України та обсягами капітальних інвестицій; 13) розвинуто науково-практичні положення структурування основних показників діяльності банків в розрізі країн інвесторів, що на відміну від існуючих, передбачають розподіл банківського сектору за часткою власності активів, чистого прибутку та статутного капіталу, що дозволяє запропонувати заходи, покликані захистити національні інтереси у банківській сфері та сприяти підтриманню стабільності фінансової системи в довгостроковій перспективі; 14) набули розвитку науково-методичні підходи щодо аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища банку в частині вивчення чинників, які забезпечують інноваційний розвиток банківського сектору країни (внутрішні та зовнішні ризики, вплив репутаційних факторів, фінансової грамотності населення та законодавчого регулювання); 15) виділено найбільш успішні ініціативи у сфері нормативного регулювання інноваційного розвитку банківського сектору; 16) виявлено статистично значущі чинники формування дискримінантного показника надійності банків України при обмеженому обсязі вибірки ( кошти банків та кошти юридичних осіб, грошові кошти і їх еквіваленти, грошові кошти в інших банках); 17) розвинуто рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності банків в частині визначення складу, особливостей застосування психолого-педагогічної складової системи управління персоналом з урахуванням світових стандартів корпоративного управління. Опис продукції Розроблено рекомендації з оптимальної реорганізації банківської системи України на основі дослідження стану і тенденцій реформування та розвитку банківських систем країн світу. на основі критичного аналізу сутності та ролі центральних банків у системі державного регулювання економіки запропоновано основну функцію їх діяльності визначати як забезпечення стабільності грошового обігу та платіжного обороту шляхом регулювання та нагляду за діяльністю фінансово-кредитних інститутів і платіжних систем. Удосконалено визначення поняття "оверсайт платіжних систем", "спільний оверсайт платіжних систем",запропоновано комплекс рекомендацій щодо реалізації заходів, спрямованих на підвищення рівня ефективності функціонування банківських об'єднань, в основу яких, на відміну від традиційних, покладено нормативно-інституційні підходи до організації діяльності банківських об'єднань в Україні, встановлено групові відмінності конкурентних структур банківських ринків груп країн так званого старого союзу (ЄС-12) та нових чл Автори роботи Андрос С.В. Балакіна Ю. С. Барановський О.І. Безштанько Д. В. Боярко І.М. Буяр К.В. Гірна О. Й. Жежерун Ю. В. Запорожець С. В. Карбівничий І. В. Красномовець В. А. Льон І.М. Мірошник О. Ю. Міщенко В.І. Науменкова С.В. Олійник А.В. Олефір Є.А. Чепелюк Г. М. Шевчук О. А. Юхименко Т.В. Додано в НРАТ 2020-04-02 Закрити