Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0219U006167, 0117U003936 , Науково-дослідна робота Назва роботи Моделювання та прогнозування поведінки фінансових ринків як інформаційний базис забезпечення фінансової стійкості та безпеки держави Назва етапу роботи Керівник роботи Пластун Олексій Леонідович, Дата реєстрації 15-04-2019 Організація виконавець Сумський державний університет Опис етапу Об'єктом роботи виступають економічні відносини, що виникають між учасниками фінансових ринків з приводу генерації та поширення інформації, а також її використання у процесі прийняття рішень забезпечення фінансової стійкості та безпеки держави. Предметом роботи виступають теоретико-методологічні положення та методичний інструментарій моделювання та прогнозування поведінки фінансових ринків як інформаційний базис забезпечення фінансової стійкості та безпеки держави. У процесі виконання роботи використовувалися наступні методи дослідження та прогнозування цін на фінансових ринках: аналіз, синтез та наукова абстракція, модифікований метод динамічного R/S аналізу, метод експертних оцінок, регресійний аналіз з фіктивними змінними, непараметричні тести Крускала-Волліса, logit- та probit-моделі, метод головних компонент, алгоритм Фаррара - Глобера. У ході виконання другого етапу реалізації проекту було розроблено методологію динамічного R/S аналізу та проведено емпіричне дослідження поведінки персистентності фінансових ринків, науково-методичні засади оцінки його концентрації, ідентифікації цінових бульбашок та цінових аномалій на основі підходу надреакцій, науково-методичний підхід до оцінювання впливу форс-мажорних обставин на фінансову безпеку країни, запропоновані конкретні стратегії дій учасників фінансових ринків, спрямовані на одержання надприбутків від операцій з фінансовими активами. розроблено лінійну, логіт- і пробіт-моделі прогнозування фінансового стану фінансових посередників та науково-методичний підхід до оцінювання системного ризику фінансового сектору. Опис продукції Було розроблено методологію динамічного R/S аналізу та проведено емпіричне дослідження поведінки персистентності фінансових ринків, науково-методичні засади оцінки його концентрації, ідентифікації цінових бульбашок та цінових аномалій на основі підходу надреакцій, науково-методичний підхід до оцінювання впливу форс-мажорних обставин на фінансову безпеку країни, запропоновані конкретні стратегії дій учасників фінансових ринків, спрямовані на одержання надприбутків від операцій з фінансовими активами. розроблено лінійну, логіт- і пробіт-моделі прогнозування фінансового стану фінансових посередників та науково-методичний підхід до оцінювання системного ризику фінансового сектору Автори роботи Єльнікова Юлія Василівна Артеменко Аліна Сергіївна Барвінок Вероніка Юріївна Бочкарьова Тетяна Олександрівна Волковець Тетяна Вікторівна Дрофа Анна Олександрівна Замора Оксана Михайлівна Клюшник Тетяна Вікторівна Кремень Вікторія Михайлівна Макаренко Інна Олександрівна Пластун Олексій Леонідович Погорілий Денис Валерійович Семеног Андрій Юрійович Філатова Ганна Петрівна Хомутенко Агнія Володимирівна Шелюк Асіят Ашурбеківна Щербина Тетяна Володимирівна Додано в НРАТ 2020-04-02 Закрити