Реєстраційний номер
0220U100767,
0118U000058
, Науково-дослідна робота
Назва роботи
Ризик-орієнтований підхід у забезпеченні протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення
Назва етапу роботи
Керівник роботи
Колодізєв Олег Миколайович, Доктор економічних наук
Дата реєстрації
27-01-2020
Організація виконавець
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Опис етапу
Об’єктом дослідження обрано процеси протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення (далі – ВК/ФТРЗ), а його предметом – теоретико-методологічні положення та практичні рекомендації щодо запровадження ризик-орієнтованого підходу (далі – РОП) для забезпечення протидії ВК/ФТРЗ. Метою НДР є розробка теоретико-методологічних положень та формування практичних рекомендацій щодо пошуку моделей оцінки, контролю та ефективного управління ризиками для забезпечення протидії ВК/ФТРЗ. Для досягнення мети у роботі: вперше розроблено організаційний бізнес-процес впровадження РОП суб’єктами первинного фінансового моніторингу для забезпечення протидії ВК/ФТРЗ; вперше запропоновано інструментарій визначення рівня зв'язності суб’єктів первинного фінансового моніторингу, фінансових установ (груп страхових компаній, банків, фінансових компаній, кредитних спілок), для забезпечення протидії ВК/ФТРЗ; удосконалено методичний підхід до оцінки вірогідності зв’язності страхових компаній у сфері фінансового моніторингу; удосконалено методичне забезпечення оцінювання ризику використання послуг банку для відмивання коштів; набув подальший розвиток інструментарій визначення необхідності проведення позапланових інспекційних перевірок системно важливих банків у сфері фінансового моніторингу; набуло подальшого розвиту питання доведення необхідності ефективного застосування типологій у системі фінансового моніторингу.
Опис продукції
Побудовано організаційний бізнес-процес впровадження РОП суб’єктами первинного фінансового моніторингу для забезпечення протидії ВК/ФТРЗ, що ґрунтується на розроблених моделях бізнес-процесів, що відбуваються у суб’єктів первинного фінансового моніторингу і підпадають під контроль системи фінансового моніторингу, що передбачають визначення послідовності дій, надають змогу здійснити декомпозицію основних етапів, спрощують процес прийняття відповідних управлінських рішень суб’єктами первинного фінансового моніторингу при запровадженні РОП.
Запропоновано інструментарій визначення рівня зв'язності суб’єктів первинного фінансового моніторингу, фінансових установ (груп страхових компаній, банків, фінансових компаній, кредитних спілок) для забезпечення протидії ВК/ФТРЗ, який ґрунтується на використанні для розрахунків річної фінансової звітності фінансових установ, комплексному оцінюванні рівня зв'язності фінансових установ на основі кількісних показників; має можливість переходу від кількісного значення оцінки рівня зв'язності до якісної інтерпретації рівня ризику можливого відмивання коштів, використовує теорію графів як теорію мереж.
Методичний підхід до оцінки вірогідності зв’язності страхових компаній, який ґрунтується на використанні інструментарію теорії графів, індикаторів-маркерів оцінки вірогідності зв’язності страхових компаній та надає змогу для встановлення суб’єктів зі спільним економічним ризиком бути залученими до процесу відмивання коштів.
Методичне забезпечення оцінювання ризику використання послуг банку для відмивання коштів, яке враховує наявність у банку досвіду здійснення схемних операцій, кількість виявлених НБУ недоліків у роботі з питань фінансового моніторингу та обсяги сплачених за це штрафів, дозволяє розрахувати інтегральний показник рівня ризику, здійснити його якісну інтерпретацію на основі побудованої шкали, а також дає змогу побудувати тривимірну матрицю позиціювання банків та виявити такі, що найбільше схильні до відмивання коштів.
Автори роботи
Єрмак Анна Андріївна
Андрійченко Жанна Олегівна
Ачкасова Світлана Анатоліївна
Безродна Олена Сергіївна
Боднар Катерина Юріївна
Буряк Ірина Володимирівна
Вейц Олександр Ігорович
Внукова Наталія Миколаївна
Гонтар Дар'я Дмитрівна
Гринько Павел Олегович
Дуракова Євгенія Василівна
Дуракова Олена Василівна
Кавун Сергій Віталійович
Киркач Світлана Миколаївна
Кривошея Надія Іванівна
Лебідь Олеся Вікторівна
Легка Інна Віталіївна
Лесик Віталій Олексійович
Плескун Інна Володимирівна
Плескун Ніна Володимирівна
Пономаренко Володимир Степанович
Рац Ольга Миколаївна
Середіна Ганна Вячеславівна
Тітова Дар'я Вікторівна
Тамаза Олександр Сергійович
Хлонова Альвіна Олександрівна
Цибульська Альбіна Рубенівна
Чмутова Ірина Миколаївна
Додано/оновлено в НРАТ
2020-04-02
