Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0220U101295, 0117U003936 , Науково-дослідна робота Назва роботи Моделювання та прогнозування поведінки фінансових ринків як інформаційний базис забезпечення фінансової стійкості та безпеки держави Назва етапу роботи Керівник роботи Пластун Олексій Леонідович, Дата реєстрації 07-02-2020 Організація виконавець Сумський державний університет Опис етапу  Об'єктом роботи виступають економічні відносини, що виникають між учасниками фінансових ринків з приводу генерації та поширення інформації, а також її використання у процесі прийняття рішень забезпечення фінансової стійкості та безпеки держави. Предметом роботи виступають теоретико-методологічні положення та методичний інструментарій моделювання та прогнозування поведінки фінансових ринків як інформаційний базис забезпечення фінансової стійкості та безпеки держави. У процесі виконання роботи використовувалися наступні методи дослідження та прогнозування цін на фінансових ринках: аналіз, синтез та наукова абстракція, метод дискримінантного аналізу, інструменти економіко-математичного моделювання, статичний метод R/S аналізу, модифікований метод динамічного R/S аналізу, індексний метод (розрахунок дифузних індексів), імітаційне моделювання та метод торгових симуляцій. У ході виконання третього етапу реалізації проекту було визначено детермінанти, принципи та механізми трансмісії стійкості фінансового сектору на рівень фінансової безпеки держави на основі інформації з фінансових ринків. Було окреслено інструменти макропруденційного аналізу у забезпеченні стійкості фінансового сектора. Було розроблено дискримінанту модель аналізу фінансової стійкості. Було створено програмні комплекси "Hurst 2.0" та Trading Robot як унікальні програмні продукти, що дозволяють автоматизувати моделювання, аналіз та прогнозування значних масивів інформації з фінансових ринків. Опис продукції Було розроблено дискримінанту модель аналізу фінансової стійкості, інтегральний індикатор якої, розрахований для певної установи фінансового сектору, дозволяє визначити її майбутній фінансовий стан та спрогнозувати ймовірність банкрутства. Розвинуто науково-методичні засади механізму трансмісії стійкості фінансового сектору на рівень фінансової безпеки держави, які враховують ендогенні та екзогенні фактори забезпечення стійкості за основними складовими фінансового сектора (домогосподарства, нефінансові корпорації, ринок нерухомості, фондовий ринок, депозитні установи, інші фінансові корпорації) дозволяють визначити ключові канали такої трансмісії з прив'язкою до видів фінансової безпеки (боргова, банківська, бюджетна, безпека небанківського фінансового ринку). Проведено періодизацію еволюції фінансового нагляду в Україні та запропоновано науково-методичний підхід до оцінювання інституційної, операційної та фінансової незалежності органів фінансового нагляду на основі розрахунку дифузних індексів, який дозволяє визначити роль незалежності НБУ, Нацкомфінпослуг та НКЦПФР у забезпеченні фінансової безпеки держави. Створено програмний комплекс Trading Robot, що дозволяє автоматизувати моделювання, аналіз та прогнозування значних масивів інформації з фінансових ринків. Створено програмний комплекс Hurst 2.0 (на базі програми Hurst), що в поточній версії дозволяє автоматизувати не лише проведення динамічного R/S аналізу, але і статичного R/S аналізу, а також дає можливість автоматично трансформувати ряди вхідних даних в потоки логарифмованих або диференційованих даних. Крім того додано опцію вибору обов'язковості/необов'язковості використання кратності даних при проведенні R/S аналізу. Автори роботи Єльнікова Юлія Василівна Артеменко Аліна Сергіївна Биченко Діана Олександрівна Бочкарьова Тетяна Олександрівна Волковець Тетяна Вікторівна Денисенко Єлизавета Максимівна Дербеньов Костянтин Олександрович Домбровський Владислав Сергійович Дрофа Анна Олександрівна Дудкін Олександр Валентинович Замора Оксана Михайлівна Клюшник Тетяна Вікторівна Кремень Вікторія Михайлівна Макаренко Інна Олександрівна Макаренко Сергій Миколайович Семеног Андрій Юрійович Філатова Ганна Петрівна Хомутенко Агнія Володимирівна Шелюк Асіят Ашурбеківна Щербина Тетяна Володимирівна Додано в НРАТ 2020-04-02 Закрити