Реєстраційний номер
0222U003772,
0120U100969
, Науково-дослідна робота
Назва роботи
Моделювання волатильності фінансово-економічних процесів
Назва етапу роботи
Керівник роботи
Демківська Тетяна Іванівна, Доктор технічних наук
Дата реєстрації
30-05-2022
Організація виконавець
Київський національний університет технологій та дизайну
Опис етапу
Об’єкт дослідження – статистичні (експериментальні) дані, які характеризують динаміку досліджуваних процесів. Мета роботи – розробка інформаційно-аналітичної системи прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів а також порівняння ефективності методів моделювання і прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів. Методи дослідження – статистичний аналіз даних, методи оцінювання структури і параметрів математичних моделей і методи оцінювання прогнозів. Результатати НДР - запроповано архітектуру та функціональну схему інформаційно-аналітичної системи. Побудовані моделі для прогнозування часових рядів. На основі аналізу статистичних характеристик побудованих моделей вибрано і ті моделі, які можна використати для прогнозування. Наукова новизна НДР - показана можливість застосування системного підходу до побудови інформаційної-аналітичної системи прогнозування нестаціонарних процесів на основі авторегресійних моделей різних порядків. Наведена послідовність виконання операцій при побудові моделей зазначеного типу. Моделі, побудовані в результаті даного дослідження, забезпечують отримання якісного короткострокового прогнозу.
Галузь застосування – прогнозування фінансових та фінансово-економічних процесів. Значущість роботи та висновки - запропонована методика забезпечує побудову моделей прийнятної адекватності за умови повноти та інформативності статистичних даних, представлених часовими рядами. Розроблена інформаційно-аналітична система засвідчила високу точність отриманих результатів. В подальшому за допомогою даної інформаційно-аналітичної системи можна досліджувати інші процеси та робити прогнози по ним.
Опис продукції
Автори роботи
Демківська Тетяна Іванівна
Калашник Валерій Юрійович
Мельник Геннадій Валерійович
Додано/оновлено в НРАТ
2022-05-30
