Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0224U031519, 0121U109630 , Науково-дослідна робота Назва роботи Розробити робастні методи нелінійного та квантильного регресійного аналізу для стохастичних систем за наявності апріорних обмежень на невідомі параметри Назва етапу роботи Керівник роботи Кнопов Павло Соломонович, Доктор фізико-математичних наук Дата реєстрації 07-05-2024 Організація виконавець Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України Опис етапу Об`єкт дослідження: Економічні, екологічні та технологічні складні системи. Проблеми оптимізації та робастного оцінювання, оптимального керування випадковими процесами та полями, моделювання стохастичних систем. Мета роботи: Розробити принципово нові методи нелінійного та опуклого стохастичного та регресійного аналізу для задач робастного нелінійного та непараметричного оцінювання, моделювання рівноваг, стохастичної оптимізації і прийняття оптимальних рішень в умовах ризику та невизначеності. Методи дослідження: методи нелінійного негладкого аналізу, опуклого та неопуклого стохастичного програмування, методи прогнозування, статистичного оцінювання та оптимального керування випадковими процесами та полями, методи великих ухилень. Результати та їх новизна: 1. Запропоновані конструкції поліедральних когерентних мір ризику для умов невизначеності з множиною неоднозначності. Отримані умови, за яких їх обчислення, а також робастна за розподілом оптимізація портфеля за співвідношенням “зиск-ризик” зводяться до задач лінійного програмування. 2. Досліджені задачі робастної стохастичної оптимізації з емпіричною функцією ризику за спостереженнями однорідного випадкового поля. Отримано умови консистентності її емпіричної оцінки та швидкість збіжності. 3. Розроблені методи робастного оцінювання невідомих параметрів розподілів за обмежень на їхні моменти та квантилі, застосовні до розв’язання прикладних економічних та технічних проблем. 4. Розроблено новий підхід до оптимізації надійності з використанням міри ризику CVaR та імовірності bPOE. Застосований для оцінювання ризику втрат врожаю на певній посівній площі. 5. Розроблено новий підхід для оцінювання параметрів моделей регресії з перемиканнями, де незалежною змінною є час, із застосуванням до виділення тренду нестаціонарних часових рядів. 6. Досліджені багатономенклатурні моделі теорії запасів з багатокомпонентними керованими стохастичними процесами. Визначено структуру оптимальної стратегії для таких систем.  Опис продукції Автори роботи Єрмоленко Любов Іванівна Атоєв Костянтин Леонович Біла Галина Дмитрівна Богданов Олександр Вячеславович Голодніков Олександр Миколайович Касицька Євгенія Йосипівна Кирилюк Володимир Семенович Колесник Юрій Степанович Норкін Володимир Іванович Пепеляєва Тетяна Володимирівна Самосьонок Олександр Сергійович Шпига Сергій Петрович Додано в НРАТ 2024-05-07 Закрити