Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0225U002033, (0122U201030) , Науково-дослідна робота Назва роботи Економіко-математичне моделювання фінансових процесів Назва етапу роботи Розробка економіко-математичних моделей фінансових процесів Керівник роботи Іваненко Тетяна Вікторівна, Кандидат технічних наук Дата реєстрації 14-02-2025 Організація виконавець Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Опис роботи Дослідити чинні методи моделювання фінансових процесів, внести вдосконалення та розробити нові Опис етапу Під час виконання роботи розглянуто методику формування оптимального інвестиційного портфеля інвесторами, не схильними до ризику. Фінансовими інструментами обрано облігації трьох основних типів: державні облігації внутрішньої позики та військові облігації, муніципальні та корпоративні. Досліджено стан та динаміку фондового ринку України за останні три роки. Зібрано та опрацьовано дані ПФТС щодо котирувань облігацій різних емітентів. Проаналізовано співвідношення ризик/дохідність кожного типу цінних паперів. Розраховано кінцеву дохідність тих облігацій, які активно торгуються на ПФТС, з’ясовано наявність циклічних коливань курсу та проведено вирівнювання часового ряду методом ковзної середньої. Для тих облігацій, ліквідність яких є низькою, розраховано кінцеву дохідність як процентну ставку, за якої приведена вартість грошового потоку, згенерованого облігацією, дорівнюватиме ціні її купівлі, з урахуванням оподаткування. Складено математичну модель оптимізації інвестиційного портфеля, яка є нелінійною задачею математичного програмування. Цільовою функцією задачі обрано дохідність портфеля з урахуванням коваріації курсів облігацій. Обмеження передбачають обернену залежність між ризиком цінного паперу та часткою інвестованих коштів. Після розв’язання задачі отримано оптимальний розподіл загальної суми інвестиції між облігаціями різних типів та значення максимального очікуваного прибутку портфеля.   Опис продукції Автори роботи Іваненко Тетяна Вікторівна Додано в НРАТ 2025-02-14 Закрити