Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0304U004016, 0102U001901 , Науково-дослідна робота Назва роботи Стохастичне моделювання еволюцій цінних паперів та суміжні питання. Назва етапу роботи Умови безарбітражності BS-ринку цінних паперів. Оцінки цін опціонів. Керівник роботи Бондарєв Б.В., Дата реєстрації 01-03-2004 Організація виконавець Донецький національний університет імені Василя Стуса Опис етапу Розглянуті задачі оптимізації та оцінювання невідомих параметрів у рекурентних процедурах, описуючих фінансові потоки. Розглянуто задачу побудови на основі статистики квантилі заданого рівня для випадкової величини, структура якої відома – це невипадкова функція від декількох випадкових незалежних у сукупності біноміальних величин з невідомою, але постійною ймовірністю успіху. Розглянуто загальну модель динаміки ціни акції, у випадку коли ціна акції описується моделлю дифузії зі стрибками. Показано, що оптимальне керування граничною системою буде Е-достатнім для початкової системи. Опис продукції Автори роботи Додано в НРАТ 2020-04-02 Закрити