Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0306U003702, 0105U002769 , Науково-дослідна робота Назва роботи Стохастичні моделі в актуарній і фінансовій математики Назва етапу роботи Модель ціни акції Керівник роботи Бондарєв Борис Володимирович, Дата реєстрації 20-06-2006 Організація виконавець Донецький національний університет імені Василя Стуса Опис етапу Розглянуто задачі оптимізації та оцінювання невідомих параметрів у процедурах, що описують стохастичні еволюції цін акцій і облігацій. Для зображення еволюції цін акцій та облігацій запропоновано використовувати винерівський процес із випадковим часом, що моделюється у вигляді Пуассонівського процесу з довільно не убиваючою функцією інтенсивності. Доведено, що запропоновані моделі еволюції цін активів задовольняють умові безарбітражності. На базі запропонованих моделей отримані рівняння динамічного програмування у задачі Р. Мертона. Знайдено оптимальне управління портфелем активів и споживанням. Опис продукції Автори роботи Додано в НРАТ 2020-04-02 Закрити